PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGU с CVSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с CVSE

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) и CVSE (Calvert US Select Equity ETF) — оба фонда категории Large Cap Blend Equities. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGU показал 27.15% против 20.50% у CVSE. Корреляция 0.74 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EDGU взимает 0.91% в год против 0.29% у CVSE.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

EDGU

1 день
0.38%
1 месяц
4.00%
С начала года
3.05%
6 месяцев
5.26%
1 год
27.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVSE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
20.50%
3 года*
14.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и CVSE

2026 (YTD)20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		3.05%14.79%0.27%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%10.14%0.82%

Корреляция

Корреляция между EDGU и CVSE составляет 0.57 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.74

Корреляция между EDGU и CVSE меняется по разным временным интервалам — от 0.57 (1 год) до 0.74 (за всё время), что отражает то, как их связь смещается в разных рыночных условиях.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

Calvert US Select Equity ETF

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGIEDGU с EDGHEDGU с EDGFEDGU с DMAYEDGU с PSMDEDGU с FTIFEDGU с FTAG
Часто сравнивают с CVSE:
CVSE с NULVCVSE с USXFCVSE с BDGSCVSE с VOOCVSE с KATCVSE с CVSBCVSE с CVMC

Доходность на риск

EDGU vs. CVSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг доходности на риск CVSE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGUCVSEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.21

2.22

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

3.40

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.65

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.95

6.69

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.97

21.69

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGU vs. CVSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGU на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVSE равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGU и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGUCVSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

2.22

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.94

-0.17

Просадки

Сравнение просадок EDGU и CVSE

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и CVSE.

Загрузка...

Показатели просадок

EDGUCVSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-20.29%

+2.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-3.08%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-1.68%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.71%

-2.73%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.42%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и CVSE

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EDGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDGUCVSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

0.00%

+4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.22%

2.91%

+6.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

9.45%

+2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

14.16%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

14.16%

+1.31%

Сравнение комиссий EDGU и CVSE

EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии CVSE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и CVSE

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности CVSE в 0.59%

TTM202520242023
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.71%0.61%0.15%0.00%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.59%0.81%1.05%1.22%