PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGU с FTAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGU с FTAG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) and FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. EDGU is actively managed, while FTAG is passively managed. Over the past year, EDGU returned 27.67% vs 11.54% for FTAG. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EDGU charges 0.91%/yr vs 0.70%/yr for FTAG.

Доходность

Сравнение доходности EDGU и FTAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGU показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у FTAG с доходностью 8.59%.

EDGU

1 день
0.07%
1 месяц
5.71%
С начала года
12.61%
6 месяцев
12.98%
1 год
27.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTAG

1 день
-1.95%
1 месяц
-5.52%
С начала года
8.59%
6 месяцев
10.31%
1 год
11.54%
3 года*
4.49%
5 лет*
0.27%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGU и FTAG

2026 (YTD)20252024
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		12.61%14.79%0.27%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		8.59%14.82%-9.01%

Correlation

The correlation between EDGU and FTAG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.46

Сравнение распределения секторов EDGU и FTAG

Секторы
EDGU
FTAG

Технологии

27.3%

-

Финансовые услуги

14.2%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%
4.2%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Промышленность

9.4%
24.1%

Здравоохранение

8.3%
7.8%

Энергетика

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.4%

Сырьевые материалы

2.3%
55.5%

Коммунальные услуги

2.2%

-

Недвижимость

1.7%

-

Технологии

EDGU
27.3%
FTAG

-

Финансовые услуги

EDGU
14.2%
FTAG

-

Потребительский циклический сектор

EDGU
11.8%
FTAG
4.2%

Коммуникационные услуги

EDGU
11.2%
FTAG

-

Промышленность

EDGU
9.4%
FTAG
24.1%

Здравоохранение

EDGU
8.3%
FTAG
7.8%

Энергетика

EDGU
6.1%
FTAG

-

Потребительский защитный сектор

EDGU
5.5%
FTAG
8.4%

Сырьевые материалы

EDGU
2.3%
FTAG
55.5%

Коммунальные услуги

EDGU
2.2%
FTAG

-

Недвижимость

EDGU
1.7%
FTAG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic US Equity ETF

First Trust Indxx Global Agriculture ETF

Часто сравнивают с EDGU:
EDGU с EDGFEDGU с EDGIEDGU с CNAVEDGU с EDGHEDGU с BUFHEDGU с DMAYEDGU с CVSE
Часто сравнивают с FTAG:
FTAG с TAGSFTAG с MOOFTAG с DBAFTAG с VEGIFTAG с PSCXFTAG с FTIFFTAG с PSMD

Доходность на риск

EDGU vs. FTAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGU
Ранг доходности на риск EDGU: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGU: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGU: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGU: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGU: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGU: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FTAG
Ранг доходности на риск FTAG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAG: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGU c FTAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGUFTAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
0.82

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
1.26

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.15

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.93

1.25

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

3.07

+12.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGU vs. FTAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGU на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа FTAG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGU и FTAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGUFTAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

0.82

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.25

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

-0.34

+1.46

Просадки

Сравнение просадок EDGU и FTAG

Максимальная просадка EDGU за все время составила -17.58%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGU и FTAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGUFTAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.58%

-90.89%

+73.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-9.25%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-79.00%

+78.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-71.25%

+68.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

3.77%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGU и FTAG

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) составляет 3.25%, в то время как у First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что EDGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGUFTAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.25%

3.58%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

10.73%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

14.07%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

17.40%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.13%

19.67%

-4.54%

Сравнение комиссий EDGU и FTAG

EDGU берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FTAG в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGU и FTAG

Дивидендная доходность EDGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FTAG в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDGU
3EDGE Dynamic US Equity ETF		0.65%0.61%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAG
First Trust Indxx Global Agriculture ETF		1.40%1.39%2.89%3.68%1.77%1.58%1.72%2.33%2.16%1.26%0.61%1.35%

Часто задаваемые вопросы

EDGU and FTAG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAG has higher volatility (3.58%) compared to EDGU (3.25%). In terms of maximum drawdown, EDGU dropped -17.58% vs FTAG's -90.89%.

On 1-year performance, EDGU leads with 27.67% vs 11.54% for FTAG. On fees, FTAG is cheaper at 0.70% per year. On volatility, EDGU has been the lower-risk option at 3.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGU has performed better with a 27.67% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTAG is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.91% for EDGU.

FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.65% for EDGU.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.91% for EDGU and 0.70% for FTAG.

EDGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGU и FTAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор