Сравнение EDGQ с SPY
EDGQ (Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EDGQ is a Derivative Income fund actively managed by Global X, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. EDGQ is actively managed, while SPY is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EDGQ charges 0.53%/yr vs 0.09%/yr for SPY.
Доходность
Сравнение доходности EDGQ и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EDGQ
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 10.09%
- 6 месяцев
- 9.28%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 20.48%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 15.37%
Сравнение доходности по годам EDGQ и SPY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 18.53% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 9.94% |
Correlation
The correlation between EDGQ and SPY is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGQ vs. SPY — Ранг доходности на риск
EDGQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPY
Сравнение EDGQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF (EDGQ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGQ | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.51 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGQ и SPY
Максимальная просадка EDGQ за все время составила -7.87%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGQ и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.87% | -55.19% | +47.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.88% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -1.43% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -9.03% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGQ и SPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGQ | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 12.55% | +7.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.77% | 17.17% | +2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.77% | 17.93% | +1.84% |
Сравнение комиссий EDGQ и SPY
EDGQ берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGQ и SPY
Дивидендная доходность EDGQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности SPY в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGQ Global X Nasdaq-100 Income Edge ETF | 4.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.01% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, EDGQ and SPY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.53% for EDGQ.
EDGQ has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 1.01% for SPY.
EDGQ is categorized as Derivative Income, while SPY is S&P 500. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.53% for EDGQ and 0.09% for SPY.
Подберите оптимальное распределение для EDGQ и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор