PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGI с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGI с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EDGI is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, EDGI returned 24.69% vs 32.48% for VEA. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EDGI charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности EDGI и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGI показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%.

EDGI

1 день
-0.67%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.87%
6 месяцев
12.33%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGI и VEA

2026 (YTD)20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		9.87%26.77%-7.10%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%-6.41%

Correlation

The correlation between EDGI and VEA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.95

The correlation between EDGI and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGI и VEA

Секторы
EDGI
VEA

Финансовые услуги

20.8%
23.3%

Промышленность

18.7%
19.2%

Технологии

17.8%
13.8%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.5%

Здравоохранение

6.7%
8.2%

Сырьевые материалы

6.4%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.6%

Энергетика

4.0%
5.4%

Недвижимость

2.3%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Финансовые услуги

EDGI
20.8%
VEA
23.3%

Промышленность

EDGI
18.7%
VEA
19.2%

Технологии

EDGI
17.8%
VEA
13.8%

Потребительский циклический сектор

EDGI
10.8%
VEA
7.5%

Здравоохранение

EDGI
6.7%
VEA
8.2%

Сырьевые материалы

EDGI
6.4%
VEA
7.5%

Коммуникационные услуги

EDGI
5.4%
VEA
3.4%

Потребительский защитный сектор

EDGI
4.8%
VEA
5.6%

Энергетика

EDGI
4.0%
VEA
5.4%

Недвижимость

EDGI
2.3%
VEA
2.7%

Коммунальные услуги

EDGI
2.3%
VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic International Equity ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с BUFIEDGI с EDGHEDGI с EDGFEDGI с EDGUEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с JIVE
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

EDGI vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGI c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGIVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.09

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.87

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.81

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

10.94

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGI vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGI и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGIVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.09

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.25

+0.80

Просадки

Сравнение просадок EDGI и VEA

Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGIVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-60.68%

+46.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-11.63%

-1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.90%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-13.29%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.98%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGI и VEA

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) составляет 4.74%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что EDGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGIVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

5.66%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

13.32%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

15.66%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

16.55%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

17.36%

-1.26%

Сравнение комиссий EDGI и VEA

EDGI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGI и VEA

Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.80%1.97%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, EDGI and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to EDGI (4.74%). In terms of maximum drawdown, EDGI dropped -14.52% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 32.48% vs 24.69% for EDGI. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, EDGI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 32.48% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.

VEA has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 1.80% for EDGI.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Vanguard. Their fees differ too: 0.97% for EDGI and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGI и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор