Сравнение EDGI с EDGU
EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) и EDGU (3EDGE Dynamic US Equity ETF) — оба биржевые фонды: EDGI — это Foreign Large Cap Equities, активно управляемый 3EDGE Asset Management, а EDGU — Large Cap Blend Equities, активно управляемый 3EDGE Asset Management. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGI показал 31.95% против 27.15% у EDGU. Корреляция 0.68 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EDGI взимает 0.97% в год против 0.91% у EDGU.
Доходность
Сравнение доходности EDGI и EDGU
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, EDGI показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у EDGU с доходностью 3.05%.
EDGI
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 31.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EDGU
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 3.05%
- 6 месяцев
- 5.26%
- 1 год
- 27.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGI и EDGU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 6.27% | 26.77% | -7.10% |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 3.05% | 14.79% | 0.27% |
Корреляция
Корреляция между EDGI и EDGU составляет 0.71 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.68 |
Корреляция между EDGI и EDGU остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.68 до 0.71 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGI vs. EDGU — Ранг доходности на риск
EDGI
EDGU
Сравнение EDGI c EDGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGI | EDGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 2.21 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.03 | 3.02 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.40 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.95 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.27 | 14.97 | -4.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGI | EDGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.21 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок EDGI и EDGU
Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки EDGU в -17.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и EDGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDGI | EDGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -17.58% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -7.08% | -5.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -0.01% | -4.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -2.71% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 1.87% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGI и EDGU
3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с 3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EDGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDGI | EDGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 4.50% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.09% | 9.22% | +2.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.38% | 12.40% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.47% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.08% | 15.47% | +0.61% |
Сравнение комиссий EDGI и EDGU
EDGI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EDGU в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGI и EDGU
Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности EDGU в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGI 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 1.86% | 1.97% | 0.61% |
EDGU 3EDGE Dynamic US Equity ETF | 0.71% | 0.61% | 0.15% |