- Эмитент
- 3EDGE Asset Management
- Дата выпуска
- 2 окт. 2024 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $119M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 69K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) прибавил 11.6% с начала года. Текущая цена акции EDGI — $32.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) показал доход в 11.64% с начала года и 23.27% за последние 12 месяцев.
3EDGE Dynamic International Equity ETF
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.39%
- С начала года
- 11.64%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность EDGI по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -9.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении EDGI закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.58% | 5.85% | -9.82% | 6.42% | 3.65% | -0.76% | -0.50% | 2.68% | 11.64% | ||||
| 2025 | 2.42% | 1.08% | 0.62% | 2.63% | 3.75% | 3.65% | -1.48% | 4.38% | 3.48% | 1.04% | 0.46% | 2.10% | 26.77% |
| 2024 | -3.40% | -1.84% | -2.06% | -7.13% |
Метрики бенчмарка
3EDGE Dynamic International Equity ETF has an annualized alpha of 2.78%, beta of 0.76, and R2 of 0.58 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 03, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.12%) than losses (30.40%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.78% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Альфа
- 2.78%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.58
- Участие в росте
- 62.12%
- Участие в снижении
- 30.40%
Комиссия
Комиссия EDGI составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDGI имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 47% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.50 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 10.58 | -4.34 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность 3EDGE Dynamic International Equity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.56 | $0.14 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.97% | 0.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для 3EDGE Dynamic International Equity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.56 |
| 2024 | $0.14 | $0.14 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
3EDGE Dynamic International Equity ETF показал максимальную просадку в 14.52%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 17 торговых сессий.
Текущая просадка 3EDGE Dynamic International Equity ETF составляет 0.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.52%апр. 2025 г. | 6mo 3d | 24d | 6mo 27dокт. 2024 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.84%март 2026 г. | 29d | 2mo 23d | 3mo 22dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-5.50%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-4.80%нояб. 2025 г. | 7d | 20d | 27dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.90%авг. 2025 г. | 8d | 11d | 19dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| EDGI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.52% | -56.78% | +42.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -9.10% | -3.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.17% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -10.69% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.14% | +1.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EDGI
Добавьте 3EDGE Dynamic International Equity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDGI