PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGI с EDGH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGI с EDGH

Последнее обновление 16 апр. 2026 г.

EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) и EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) — оба биржевые фонды: EDGI — это Foreign Large Cap Equities, активно управляемый 3EDGE Asset Management, а EDGH — Commodities, активно управляемый 3EDGE Asset Management. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGI показал 31.95% против 35.78% у EDGH. При корреляции 0.36 их движения в цене в значительной степени независимы. EDGI взимает 0.97% в год против 1.01% у EDGH.

Доходность

Сравнение доходности EDGI и EDGH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EDGI показывает доходность 6.27%, что значительно ниже, чем у EDGH с доходностью 14.01%.

EDGI

1 день
-0.33%
1 месяц
4.50%
С начала года
6.27%
6 месяцев
9.35%
1 год
31.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EDGH

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.12%
С начала года
14.01%
6 месяцев
15.41%
1 год
35.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGI и EDGH

2026 (YTD)20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		6.27%26.77%-7.10%
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		14.01%28.98%-1.99%

Корреляция

Корреляция между EDGI и EDGH составляет 0.30 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.36

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic International Equity ETF

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с EDGUEDGI с EDGF
Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGU

Доходность на риск

EDGI vs. EDGH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4646
Ранг коэф-та Мартина
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGI c EDGH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGIEDGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

2.00

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

2.39

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.39

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

3.39

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.27

11.48

-1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGI vs. EDGH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGI на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDGH равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGI и EDGH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGIEDGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

2.00

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.70

-0.71

Просадки

Сравнение просадок EDGI и EDGH

Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что больше максимальной просадки EDGH в -10.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и EDGH.

Загрузка...

Показатели просадок

EDGIEDGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-10.60%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-10.60%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-1.67%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.03%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.13%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGI и EDGH

3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что EDGI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDGIEDGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.02%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.09%

16.63%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.38%

18.06%

-3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.08%

16.04%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

16.04%

+0.04%

Сравнение комиссий EDGI и EDGH

EDGI берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии EDGH в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGI и EDGH

Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности EDGH в 1.03%

TTM20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.86%1.97%0.61%
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.03%1.18%3.19%