3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) Коэффициент Сортино: 3.11
Коэффициент Сортино EDGI равен 3.11, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 3.11 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 15 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино EDGI
EDGI опережает 59.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя умеренную защиту от убытков относительно аналогов. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность пропорциональна риску убытков — ни сильная, ни слабая
- Оцените, соответствует ли волатильность убытков вашей толерантности к риску
- Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
- Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов
Позиция EDGI на рынке
График показывает коэффициент Сортино EDGI относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 1.81 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 1.81 до 3.66
- Зеленая зона (верхние 25%): 3.66 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 13.08+
- Медиана (50-й перцентиль): 2.84 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино 3EDGE Dynamic International Equity ETF с другими ETF в категории Foreign Large Cap Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность EDGI с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 15 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| EFAS | Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF | 6.13 | |||
| GMOI | GMO International Value ETF | 5.44 | |||
| VIDI | Vident International Equity Fund | 5.39 | |||
| JHID | John Hancock International High Dividend ETF | 5.33 | |||
| JIVE | Jpmorgan International Value ETF | 5.27 | |||
| DFIV | Dimensional International Value ETF | 5.18 | |||
| RODM | Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 5.14 | |||
| FDT | First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund | 4.97 | |||
| CIL | VictoryShares International Volatility Wtd ETF | 4.94 | |||
| IDOG | ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.92 | |||
| EDGI | 3EDGE Dynamic International Equity ETF | 3.11 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино EDGI во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда EDGI стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore EDGI risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.