PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGI с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGI с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EDGI is actively managed, while IPOS is passively managed. Over the past year, EDGI returned 24.69% vs 65.50% for IPOS. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EDGI charges 0.97%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности EDGI и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGI показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%.

EDGI

1 день
-0.67%
1 месяц
4.63%
С начала года
9.87%
6 месяцев
12.33%
1 год
24.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGI и IPOS

2026 (YTD)20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		9.87%26.77%-7.10%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-5.78%

Correlation

The correlation between EDGI and IPOS is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.62

The correlation between EDGI and IPOS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGI и IPOS

Секторы
EDGI
IPOS

Финансовые услуги

20.8%
9.6%

Промышленность

18.7%
15.0%

Технологии

17.8%
42.0%

Потребительский циклический сектор

10.8%
7.1%

Здравоохранение

6.7%
16.2%

Сырьевые материалы

6.4%
5.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
0.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
4.7%

Энергетика

4.0%
4.9%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.3%
3.1%

Финансовые услуги

EDGI
20.8%
IPOS
9.6%

Промышленность

EDGI
18.7%
IPOS
15.0%

Технологии

EDGI
17.8%
IPOS
42.0%

Потребительский циклический сектор

EDGI
10.8%
IPOS
7.1%

Здравоохранение

EDGI
6.7%
IPOS
16.2%

Сырьевые материалы

EDGI
6.4%
IPOS
5.3%

Коммуникационные услуги

EDGI
5.4%
IPOS
0.3%

Потребительский защитный сектор

EDGI
4.8%
IPOS
4.7%

Энергетика

EDGI
4.0%
IPOS
4.9%

Недвижимость

EDGI
2.3%
IPOS

-

Коммунальные услуги

EDGI
2.3%
IPOS
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic International Equity ETF

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с BUFIEDGI с EDGHEDGI с EDGFEDGI с EDGUEDGI с GMOIEDGI с KEMXEDGI с JIVE
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

EDGI vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGI c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGIIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.24

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.76

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.83

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.90

11.58

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGI vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGI на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGI и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGIIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.24

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.09

+0.96

Просадки

Сравнение просадок EDGI и IPOS

Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGIIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-73.09%

+58.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-17.17%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-73.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-40.44%

+39.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-31.99%

+29.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

5.67%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGI и IPOS

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) составляет 4.74%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что EDGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGIIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

12.05%

-7.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.79%

26.45%

-13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

29.41%

-14.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

27.19%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.10%

24.13%

-8.03%

Сравнение комиссий EDGI и IPOS

EDGI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGI и IPOS

Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.80%1.97%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

EDGI and IPOS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to EDGI (4.74%). In terms of maximum drawdown, EDGI dropped -14.52% vs IPOS's -73.09%.

On 1-year performance, IPOS leads with 65.50% vs 24.69% for EDGI. On fees, IPOS is cheaper at 0.80% per year. On volatility, EDGI has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IPOS has performed better with a 65.50% return vs 24.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPOS is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.

EDGI has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.68% for IPOS.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.97% for EDGI and 0.80% for IPOS.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGI и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор