PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDGI с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGI с EIS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

EDGI (3EDGE Dynamic International Equity ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EDGI is actively managed, while EIS is passively managed. Over the past year, EDGI returned 23.27% vs 37.81% for EIS. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. EDGI charges 0.97%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности EDGI и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGI показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у EIS с доходностью 9.97%.

EDGI

1 день
0.36%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
5.39%
С начала года
11.64%
1 год
23.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
16.04%

EIS

1 день
-2.03%
1 месяц
-2.18%
6 месяцев
0.29%
С начала года
9.97%
1 год
37.81%
3 года*
30.42%
5 лет*
13.24%
10 лет*
10.94%
Всё время*
6.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EDGI

3EDGE Dynamic International Equity ETF
$815.49K$2.12M$1.06M

EIS

iShares MSCI Israel ETF
$5.35M$7.76M$10.43M

Сравнение доходности по годам EDGI и EIS

2026 (YTD)20252024
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		11.64%26.77%-7.13%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		9.97%45.11%18.55%

Correlation

The correlation between EDGI and EIS is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.55

The correlation between EDGI and EIS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EDGI и EIS

Секторы
EDGI
EIS

Технологии

20.4%
18.7%

Промышленность

19.9%
10.9%

Финансовые услуги

19.4%
34.4%

Потребительский циклический сектор

11.2%
2.5%

Здравоохранение

6.2%
9.4%

Сырьевые материалы

6.1%
1.6%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.3%

Энергетика

2.8%
2.0%

Недвижимость

2.5%
8.4%

Коммунальные услуги

1.9%
6.7%

Технологии

EDGI
20.4%
EIS
18.7%

Промышленность

EDGI
19.9%
EIS
10.9%

Финансовые услуги

EDGI
19.4%
EIS
34.4%

Потребительский циклический сектор

EDGI
11.2%
EIS
2.5%

Здравоохранение

EDGI
6.2%
EIS
9.4%

Сырьевые материалы

EDGI
6.1%
EIS
1.6%

Коммуникационные услуги

EDGI
5.5%
EIS
2.5%

Потребительский защитный сектор

EDGI
4.3%
EIS
2.3%

Энергетика

EDGI
2.8%
EIS
2.0%

Недвижимость

EDGI
2.5%
EIS
8.4%

Коммунальные услуги

EDGI
1.9%
EIS
6.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic International Equity ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с EDGI:
EDGI с EDGFEDGI с BUFIEDGI с EDGHEDGI с GMOIEDGI с EDGUEDGI с KEMXEDGI с FPXI
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EPU

Доходность на риск

EDGI vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
EDGI
Ранг доходности на риск EDGI: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGI: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение EDGI c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDGIEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.63

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.32

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.47

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.24

7.01

-0.77

EDGI vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGI на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIS равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGI и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDGI и EIS

Максимальная просадка EDGI за все время составила -14.52%, что меньше максимальной просадки EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGI и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGIEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.52%

-51.94%

+37.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-15.37%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-12.12%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-13.88%

+11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

5.41%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGI и EIS

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic International Equity ETF (EDGI) составляет 5.65%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что EDGI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGIEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

6.83%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

18.99%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

23.49%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

22.37%

-5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

21.32%

-4.72%

Сравнение комиссий EDGI и EIS

EDGI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGI и EIS

Дивидендная доходность EDGI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности EIS в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDGI
3EDGE Dynamic International Equity ETF		1.35%1.97%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.55%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%

Часто задаваемые вопросы

EDGI and EIS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (6.83%) compared to EDGI (5.65%). In terms of maximum drawdown, EDGI dropped -14.52% vs EIS's -51.94%.

On 1-year performance, EIS leads with 37.81% vs 23.27% for EDGI. On fees, EIS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EDGI has been the lower-risk option at 5.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EIS has performed better with a 37.81% return vs 23.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EIS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.97% for EDGI.

EIS has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 1.35% for EDGI.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and iShares. Their fees differ too: 0.97% for EDGI and 0.59% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGI и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор