PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGH с ZSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGH с ZSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and ZSC (USCF Sustainable Commodity Strategy Fund) are both Commodities funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGH returned 31.24% vs 36.39% for ZSC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.59%/yr for ZSC.

Доходность

Сравнение доходности EDGH и ZSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGH показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у ZSC с доходностью 9.47%.

EDGH

1 день
-0.45%
1 месяц
-1.84%
С начала года
12.49%
6 месяцев
14.30%
1 год
31.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZSC

1 день
-0.63%
1 месяц
0.21%
С начала года
9.47%
6 месяцев
15.02%
1 год
36.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGH и ZSC

2026 (YTD)20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.49%28.98%-1.99%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		9.47%28.43%-7.08%

Correlation

The correlation between EDGH and ZSC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.29

Сравнение распределения секторов EDGH и ZSC

Секторы
EDGH
ZSC

Финансовые услуги

92.7%

-

Сырьевые материалы

7.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

33.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

42.0%

Коммунальные услуги

-

24.8%

Финансовые услуги

EDGH
92.7%
ZSC

-

Сырьевые материалы

EDGH
7.3%
ZSC

-

Коммуникационные услуги

EDGH

-

ZSC

-

Потребительский циклический сектор

EDGH

-

ZSC

-

Потребительский защитный сектор

EDGH

-

ZSC

-

Энергетика

EDGH

-

ZSC

-

Здравоохранение

EDGH

-

ZSC

-

Промышленность

EDGH

-

ZSC
33.2%

Недвижимость

EDGH

-

ZSC

-

Технологии

EDGH

-

ZSC
42.0%

Коммунальные услуги

EDGH

-

ZSC
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

USCF Sustainable Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с DCMTEDGH с EDGU
Часто сравнивают с ZSC:
ZSC с KEUAZSC с ISCMFZSC с FAARZSC с BWETZSC с HARDZSC с GDMNZSC с PDBC

Доходность на риск

EDGH vs. ZSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ZSC
Ранг доходности на риск ZSC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSC: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGH c ZSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGHZSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.88

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.73

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

4.76

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

14.69

-4.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGH vs. ZSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGH на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа ZSC равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGH и ZSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGHZSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.88

-1.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.22

+1.31

Просадки

Сравнение просадок EDGH и ZSC

Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки ZSC в -26.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и ZSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGHZSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-26.49%

+15.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-7.69%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-2.71%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-14.74%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.48%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGH и ZSC

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 3.01%, в то время как у USCF Sustainable Commodity Strategy Fund (ZSC) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGHZSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

3.19%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

9.09%

+5.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

12.70%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.60%

12.24%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

12.24%

+3.36%

Сравнение комиссий EDGH и ZSC

EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии ZSC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGH и ZSC

Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности ZSC в 1.60%

ПозицияTTM202520242023
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%0.00%
ZSC
USCF Sustainable Commodity Strategy Fund		1.60%1.75%2.18%1.40%

Часто задаваемые вопросы

EDGH and ZSC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZSC has higher volatility (3.19%) compared to EDGH (3.01%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs ZSC's -26.49%.

On 1-year performance, ZSC leads with 36.39% vs 31.24% for EDGH. On fees, ZSC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ZSC has performed better with a 36.39% return vs 31.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZSC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.

ZSC has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 1.05% for EDGH.

They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and USCF. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.59% for ZSC.

ZSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGH и ZSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор