Сравнение EDGH с JDST
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). EDGH is actively managed, while JDST is passively managed. Over the past year, EDGH returned 22.42% vs -78.25% for JDST. At a correlation of -0.74, they often move in opposite directions. EDGH charges 1.01%/yr vs 1.10%/yr for JDST.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и JDST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -18.35%.
EDGH
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JDST
- 1 день
- -3.73%
- 1 месяц
- 27.08%
- С начала года
- -18.35%
- 6 месяцев
- -11.63%
- 1 год
- -78.25%
- 3 года*
- -67.67%
- 5 лет*
- -52.48%
- 10 лет*
- -62.65%
Сравнение доходности по годам EDGH и JDST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 4.74% | 28.98% | -1.97% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | -18.35% | -91.10% | 20.44% |
Correlation
The correlation between EDGH and JDST is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.74 |
The correlation between EDGH and JDST has been stable across timeframes, ranging from -0.74 to -0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. JDST — Ранг доходности на риск
EDGH
JDST
Сравнение EDGH c JDST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGH | JDST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.85 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.88 | +2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -1.14 | +6.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGH и JDST
Максимальная просадка EDGH за все время составила -12.47%, что меньше максимальной просадки JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и JDST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.47% | -100.00% | +87.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -88.98% | +76.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -100.00% | +88.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -95.32% | +93.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 68.33% | -64.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и JDST
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 4.09%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 38.90%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | JDST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 38.90% | -34.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 85.63% | -70.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 104.22% | -86.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 82.19% | -66.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 104.95% | -89.30% |
Сравнение комиссий EDGH и JDST
EDGH берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и JDST
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности JDST в 5.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.12% | 1.18% | 3.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares | 5.94% | 15.08% | 6.50% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 11.75% | 3.16% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and JDST have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JDST has higher volatility (38.90%) compared to EDGH (4.09%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -12.47% vs JDST's -100.00%.
On 1-year performance, EDGH leads with 22.42% vs -78.25% for JDST. On fees, EDGH is cheaper at 1.01% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 22.42% return vs -78.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EDGH is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.
JDST has the higher dividend yield at 5.94%, compared with 1.12% for EDGH.
EDGH is categorized as Commodities, while JDST is Leveraged Equities. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Direxion. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 1.10% for JDST.
EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и JDST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор