PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGH с JDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGH с JDST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and JDST (Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while JDST is a Leveraged Equities fund tracking the MVIS Global Junior Gold Miners Index (-300%). EDGH is actively managed, while JDST is passively managed. Over the past year, EDGH returned 30.37% vs -80.47% for JDST. At a correlation of -0.73, they often move in opposite directions. EDGH charges 1.01%/yr vs 1.10%/yr for JDST.

Доходность

Сравнение доходности EDGH и JDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDGH показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у JDST с доходностью -31.51%.

EDGH

1 день
-0.32%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.13%
6 месяцев
14.15%
1 год
30.37%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JDST

1 день
-1.82%
1 месяц
-4.82%
С начала года
-31.51%
6 месяцев
-43.71%
1 год
-80.47%
3 года*
-68.23%
5 лет*
-51.98%
10 лет*
-64.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGH и JDST

2026 (YTD)20252024
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		12.13%28.98%-1.99%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		-31.51%-91.10%16.21%

Correlation

The correlation between EDGH and JDST is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

-0.73

The correlation between EDGH and JDST has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Hard Assets ETF

Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares

Часто сравнивают с EDGH:
EDGH с EDGFEDGH с EDGIEDGH с BWETEDGH с BDRYEDGH с GSGEDGH с DCMTEDGH с EDGU
Часто сравнивают с JDST:
JDST с JNUGJDST с NUGTJDST с FNGUJDST с UGLJDST с SGOLJDST с GC=FJDST с SPY

Доходность на риск

EDGH vs. JDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGH
Ранг доходности на риск EDGH: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGH: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGH: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGH: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGH: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JDST
Ранг доходности на риск JDST: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JDST: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JDST: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JDST: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JDST: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JDST: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGH c JDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGHJDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
-0.82

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-1.70

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.82

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

-0.91

+3.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.38

-1.23

+10.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGH vs. JDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGH на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа JDST равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGH и JDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGHJDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

-0.82

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

-0.59

+2.10

Просадки

Сравнение просадок EDGH и JDST

Максимальная просадка EDGH за все время составила -10.60%, что меньше максимальной просадки JDST в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и JDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDGHJDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.60%

-100.00%

+89.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-88.98%

+78.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-98.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.10%

-100.00%

+94.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-95.33%

+93.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

65.62%

-62.37%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGH и JDST

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 2.98%, в то время как у Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares (JDST) волатильность равна 33.15%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDGHJDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

33.15%

-30.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

79.70%

-64.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.72%

98.60%

-80.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

80.85%

-65.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

104.74%

-89.15%

Сравнение комиссий EDGH и JDST

EDGH берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии JDST в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGH и JDST

Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности JDST в 11.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EDGH
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF		1.05%1.18%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JDST
Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X Shares		11.74%15.08%6.50%4.81%0.00%0.00%11.75%3.16%0.57%

Часто задаваемые вопросы

EDGH and JDST have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JDST has higher volatility (33.15%) compared to EDGH (2.98%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -10.60% vs JDST's -100.00%.

On 1-year performance, EDGH leads with 30.37% vs -80.47% for JDST. On fees, EDGH is cheaper at 1.01% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 30.37% return vs -80.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDGH is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.10% for JDST.

JDST has the higher dividend yield at 11.74%, compared with 1.05% for EDGH.

EDGH is categorized as Commodities, while JDST is Leveraged Equities. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and Direxion. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 1.10% for JDST.

EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDGH и JDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор