Сравнение EDGH с DULL
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and DULL (MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while DULL is a Inverse Commodities fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt) (-300%). EDGH is actively managed, while DULL is passively managed. Over the past year, EDGH returned 22.42% vs -60.96% for DULL. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.95%/yr for DULL.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и DULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у DULL с доходностью -8.67%.
EDGH
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DULL
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 35.16%
- С начала года
- -8.67%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- -60.96%
- 3 года*
- -58.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGH и DULL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 4.74% | 28.98% | -1.97% |
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | -8.67% | -80.59% | 2.96% |
Correlation
The correlation between EDGH and DULL is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.89 |
The correlation between EDGH and DULL has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. DULL — Ранг доходности на риск
EDGH
DULL
Сравнение EDGH c DULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGH | DULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.87 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | -0.75 | +2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | -1.04 | +6.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGH и DULL
Максимальная просадка EDGH за все время составила -12.47%, что меньше максимальной просадки DULL в -97.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и DULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | DULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.47% | -97.12% | +84.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -81.97% | +69.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -97.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -94.11% | +82.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -59.87% | +57.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 58.37% | -54.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и DULL
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) составляет 4.09%, в то время как у MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN (DULL) волатильность равна 25.41%. Это указывает на то, что EDGH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | DULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 25.41% | -21.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 70.56% | -55.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 81.54% | -63.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 59.07% | -43.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 59.07% | -43.42% |
Сравнение комиссий EDGH и DULL
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DULL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и DULL
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как DULL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DULL MicroSectors Gold -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.12% | 1.18% | 3.19% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and DULL have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DULL has higher volatility (25.41%) compared to EDGH (4.09%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -12.47% vs DULL's -97.12%.
On 1-year performance, EDGH leads with 22.42% vs -60.96% for DULL. On fees, DULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, EDGH has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 22.42% return vs -60.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
EDGH has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for DULL.
EDGH is categorized as Commodities, while DULL is Inverse Commodities. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and REX. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.95% for DULL.
EDGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и DULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор