Сравнение EDGH с CLOA
EDGH (3EDGE Dynamic Hard Assets ETF) and CLOA (iShares AAA CLO Active ETF) are both exchange-traded funds - EDGH is a Commodities fund actively managed by 3EDGE Asset Management, while CLOA is a CLO fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. Over the past year, EDGH returned 22.42% vs 5.04% for CLOA. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. EDGH charges 1.01%/yr vs 0.20%/yr for CLOA.
Доходность
Сравнение доходности EDGH и CLOA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDGH показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у CLOA с доходностью 2.25%.
EDGH
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- 4.74%
- 6 месяцев
- 2.75%
- 1 год
- 22.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOA
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 2.25%
- 6 месяцев
- 2.38%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGH и CLOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 4.74% | 28.98% | -1.97% |
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 2.25% | 5.44% | 1.56% |
Correlation
The correlation between EDGH and CLOA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGH vs. CLOA — Ранг доходности на риск
EDGH
CLOA
Сравнение EDGH c CLOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) и iShares AAA CLO Active ETF (CLOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGH | CLOA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.31 | -2.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 28.69 | -26.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.80 | 146.05 | -140.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGH и CLOA
Максимальная просадка EDGH за все время составила -12.47%, что больше максимальной просадки CLOA в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGH и CLOA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGH | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.47% | -1.34% | -11.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.47% | -0.18% | -12.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.36% | -0.02% | -11.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -0.05% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 0.03% | +3.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGH и CLOA
3EDGE Dynamic Hard Assets ETF (EDGH) имеет более высокую волатильность в 4.09% по сравнению с iShares AAA CLO Active ETF (CLOA) с волатильностью 0.12%. Это указывает на то, что EDGH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGH | CLOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.09% | 0.12% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.20% | 0.49% | +14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 0.69% | +17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.65% | 1.31% | +14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.65% | 1.31% | +14.34% |
Сравнение комиссий EDGH и CLOA
EDGH берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CLOA в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGH и CLOA
Дивидендная доходность EDGH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CLOA в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CLOA iShares AAA CLO Active ETF | 4.95% | 5.35% | 6.01% | 5.88% |
EDGH 3EDGE Dynamic Hard Assets ETF | 1.12% | 1.18% | 3.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EDGH and CLOA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDGH has higher volatility (4.09%) compared to CLOA (0.12%). In terms of maximum drawdown, EDGH dropped -12.47% vs CLOA's -1.34%.
On 1-year performance, EDGH leads with 22.42% vs 5.04% for CLOA. On fees, CLOA is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CLOA has been the lower-risk option at 0.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EDGH has performed better with a 22.42% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CLOA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.01% for EDGH.
CLOA has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.12% for EDGH.
EDGH is categorized as Commodities, while CLOA is CLO. They also come from different issuers: 3EDGE Asset Management and BlackRock. Their fees differ too: 1.01% for EDGH and 0.20% for CLOA.
CLOA currently has the higher Sharpe Ratio (7.38 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGH и CLOA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор