Сравнение EDGF с IBTO
EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) и IBTO (iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. EDGF управляется активно, а IBTO пассивно. За последний год EDGF показал 3.63% против 5.69% у IBTO. Корреляция 0.78 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EDGF взимает 0.79% в год против 0.07% у IBTO.
Доходность
Сравнение доходности EDGF и IBTO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, EDGF показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у IBTO с доходностью 0.60%.
EDGF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBTO
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.60%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 5.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGF и IBTO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.70% | 4.36% | -1.41% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 0.60% | 8.23% | -4.21% |
Корреляция
Корреляция между EDGF и IBTO составляет 0.68 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.78 |
Корреляция между EDGF и IBTO остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.68 до 0.78 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGF vs. IBTO — Ранг доходности на риск
EDGF
IBTO
Сравнение EDGF c IBTO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGF | IBTO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.20 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.77 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 1.95 | +2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 5.53 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGF | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.20 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.51 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок EDGF и IBTO
Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки IBTO в -8.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и IBTO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDGF | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.62% | -8.36% | +6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -3.03% | +2.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.48% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -2.37% | +1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.07% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGF и IBTO
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.44%, в то время как у iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF (IBTO) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDGF | IBTO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.74% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 2.96% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 4.85% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 6.71% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 6.71% | -4.27% |
Сравнение комиссий EDGF и IBTO
EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IBTO в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGF и IBTO
Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности IBTO в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.46% | 3.61% | 0.49% | 0.00% |
IBTO iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF | 4.09% | 4.05% | 4.23% | 1.66% |