PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDGF с BFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDGF с BFIX

Последнее обновление 15 апр. 2026 г.

EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) и BFIX (Build Bond Innovation ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGF показал 3.63% против 4.16% у BFIX. При корреляции 0.28 их движения в цене в значительной степени независимы. EDGF взимает 0.79% в год против 0.45% у BFIX.

Доходность

Сравнение доходности EDGF и BFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, EDGF показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у BFIX с доходностью 1.20%.

EDGF

1 день
0.04%
1 месяц
0.21%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.84%
1 год
3.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BFIX

1 день
-0.02%
1 месяц
0.09%
С начала года
1.20%
6 месяцев
1.46%
1 год
4.16%
3 года*
7.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDGF и BFIX

2026 (YTD)20252024
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		0.70%4.36%-1.41%
BFIX
Build Bond Innovation ETF		1.20%5.91%3.71%

Корреляция

Корреляция между EDGF и BFIX составляет 0.23 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF

Build Bond Innovation ETF

Часто сравнивают с EDGF:
EDGF с AFIXEDGF с CAFXEDGF с DFCFEDGF с VGVTEDGF с AGGHEDGF с BBAGEDGF с IBGA
Часто сравнивают с BFIX:
BFIX с OOSPBFIX с USDXBFIX с NPFIBFIX с SPYBFIX с KPROBFIX с SPCZBFIX с SGOV

Доходность на риск

EDGF vs. BFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDGF
Ранг доходности на риск EDGF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDGF: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDGF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDGF: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDGF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDGF: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BFIX
Ранг доходности на риск BFIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFIX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDGF c BFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Build Bond Innovation ETF (BFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDGFBFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.43

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.14

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.45

3.83

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.65

10.04

+3.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDGF vs. BFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDGF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFIX равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDGF и BFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDGFBFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.43

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.86

+0.11

Просадки

Сравнение просадок EDGF и BFIX

Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки BFIX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и BFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EDGFBFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.62%

-8.03%

+6.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-1.22%

+0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.47%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.49%

-2.83%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.47%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EDGF и BFIX

Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.44%, в то время как у Build Bond Innovation ETF (BFIX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDGFBFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.44%

0.69%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.45%

2.24%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21%

2.96%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.44%

4.82%

-2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.44%

4.82%

-2.38%

Сравнение комиссий EDGF и BFIX

EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BFIX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDGF и BFIX

Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности BFIX в 3.58%

TTM2025202420232022
EDGF
3EDGE Dynamic Fixed Income ETF		3.46%3.61%0.49%0.00%0.00%
BFIX
Build Bond Innovation ETF		3.58%3.73%4.38%4.30%1.58%