Сравнение EDGF с AGGH
EDGF (3EDGE Dynamic Fixed Income ETF) и AGGH (Simplify Aggregate Bond ETF) — оба фонда категории Intermediate Core Bond. Оба фонда управляются активно. За последний год EDGF показал 3.63% против 9.68% у AGGH. Корреляция 0.57 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. EDGF взимает 0.79% в год против 0.33% у AGGH.
Доходность
Сравнение доходности EDGF и AGGH
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, EDGF показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у AGGH с доходностью 0.80%.
EDGF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGH
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGF и AGGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 0.70% | 4.36% | -1.41% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 0.80% | 8.23% | -2.68% |
Корреляция
Корреляция между EDGF и AGGH составляет 0.50 — это умеренный уровень. У этих активов есть общие драйверы, но они достаточно часто движутся независимо друг от друга, чтобы давать ощутимый эффект диверсификации при совместном удержании.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г. | 0.57 |
Корреляция между EDGF и AGGH остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.50 до 0.57 — это устойчивая структурная связь.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGF vs. AGGH — Ранг доходности на риск
EDGF
AGGH
Сравнение EDGF c AGGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) и Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDGF | AGGH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.24 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.86 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 2.60 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 8.42 | +5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDGF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.24 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.28 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок EDGF и AGGH
Максимальная просадка EDGF за все время составила -1.62%, что меньше максимальной просадки AGGH в -13.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGF и AGGH.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDGF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.62% | -13.26% | +11.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.92% | -4.03% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.27% | -1.26% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.49% | -4.54% | +4.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 1.24% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGF и AGGH
Текущая волатильность для 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) составляет 0.44%, в то время как у Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что EDGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDGF | AGGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.44% | 1.83% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.45% | 3.40% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21% | 7.87% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 8.55% | -6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.44% | 8.55% | -6.11% |
Сравнение комиссий EDGF и AGGH
EDGF берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AGGH в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGF и AGGH
Дивидендная доходность EDGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности AGGH в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EDGF 3EDGE Dynamic Fixed Income ETF | 3.46% | 3.61% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
AGGH Simplify Aggregate Bond ETF | 7.51% | 7.54% | 8.97% | 9.51% | 2.11% |