Сравнение EDGE с PEPS
EDGE (MRBL Enhanced Equity ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, EDGE returned 24.55% vs 24.84% for PEPS. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EDGE charges 0.74%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности EDGE и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDGE показывает доходность 10.56%, а PEPS немного ниже – 10.53%.
EDGE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.86%
- 6 месяцев
- 9.18%
- С начала года
- 10.56%
- 1 год
- 24.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.75%
- 6 месяцев
- 8.66%
- С начала года
- 10.53%
- 1 год
- 24.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDGE и PEPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 10.56% | 12.94% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 10.53% | 16.72% |
Correlation
The correlation between EDGE and PEPS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2025 г. | 0.95 |
The correlation between EDGE and PEPS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDGE vs. PEPS — Ранг доходности на риск
EDGE
PEPS
Сравнение EDGE c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDGE | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.55 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.02 | 11.24 | +2.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDGE и PEPS
Максимальная просадка EDGE за все время составила -20.66%, примерно равная максимальной просадке PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDGE и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDGE | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.66% | -21.26% | +0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -9.80% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.66% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -2.70% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.22% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDGE и PEPS
MRBL Enhanced Equity ETF (EDGE) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS) имеют волатильность 3.45% и 3.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDGE | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.50% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 10.90% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.15% | 13.85% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.16% | -2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.85% | 18.16% | -2.31% |
Сравнение комиссий EDGE и PEPS
EDGE берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDGE и PEPS
EDGE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EDGE MRBL Enhanced Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.92% | 1.00% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, EDGE and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PEPS has higher volatility (3.50%) compared to EDGE (3.45%). In terms of maximum drawdown, EDGE dropped -20.66% vs PEPS's -21.26%.
On 1-year performance, PEPS leads with 24.84% vs 24.55% for EDGE. On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PEPS has performed better with a 24.84% return vs 24.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for EDGE.
PEPS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for EDGE.
They also come from different issuers: MRBL and Parametric. Their fees differ too: 0.74% for EDGE and 0.10% for PEPS.
EDGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDGE и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор