PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TEI с UTG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TEI с UTG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Reaves Utility Income Trust (UTG).

TEI управляется Franklin Templeton Investments.

Доходность

Сравнение доходности TEI и UTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TEI и UTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		-3.34%45.41%11.77%3.78%-15.49%3.48%-9.06%3.51%-6.20%8.09%
UTG
Reaves Utility Income Trust		9.79%23.24%28.10%2.84%-13.38%14.26%-5.25%33.65%1.84%6.74%

Доходность по периодам

С начала года, TEI показывает доходность -3.34%, что значительно ниже, чем у UTG с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции TEI уступали акциям UTG по среднегодовой доходности: 4.40% против 10.48% соответственно.

TEI

1 день
1.50%
1 месяц
-10.91%
С начала года
-3.34%
6 месяцев
7.29%
1 год
28.82%
3 года*
19.78%
5 лет*
7.90%
10 лет*
4.40%

UTG

1 день
1.25%
1 месяц
-4.85%
С начала года
9.79%
6 месяцев
3.19%
1 год
29.33%
3 года*
20.55%
5 лет*
11.40%
10 лет*
10.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Templeton Emerging Markets Income Fund

Reaves Utility Income Trust

Часто сравнивают с TEI:
TEI с EDFTEI с SPYITEI с EMFTEI с ADXTEI с EDDTEI с VWOBTEI с IMCDX
Часто сравнивают с UTG:
UTG с UTFUTG с VPUUTG с XLUUTG с SCHDUTG с ASGIUTG с VNQUTG с HSTIX

Доходность на риск

TEI vs. UTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TEI
Ранг доходности на риск TEI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEI: 7676
Ранг коэф-та Мартина
UTG
Ранг доходности на риск UTG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UTG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTG: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTG: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TEI c UTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Reaves Utility Income Trust (UTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TEIUTGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.55

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

1.87

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

2.52

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.28

5.60

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TEI vs. UTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TEI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTG равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TEI и UTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TEIUTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.55

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.69

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.49

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.08

Корреляция

Корреляция между TEI и UTG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TEI и UTG

Дивидендная доходность TEI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.34%, что больше доходности UTG в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEI
Templeton Emerging Markets Income Fund		14.34%13.57%11.11%11.09%11.88%10.44%7.34%8.51%9.27%5.56%7.33%8.24%
UTG
Reaves Utility Income Trust		5.96%6.42%7.19%8.53%8.07%6.35%6.59%5.69%6.86%6.21%9.02%6.86%

Просадки

Сравнение просадок TEI и UTG

Максимальная просадка TEI за все время составила -51.50%, что меньше максимальной просадки UTG в -67.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TEI и UTG.

Загрузка...

Показатели просадок

TEIUTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.50%

-67.77%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.49%

-12.01%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.74%

-26.54%

-13.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-47.91%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.45%

-4.85%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.79%

-8.79%

-2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.41%

-1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TEI и UTG

Templeton Emerging Markets Income Fund (TEI) и Reaves Utility Income Trust (UTG) имеют волатильность 6.19% и 6.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TEIUTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

6.36%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.69%

13.24%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

18.97%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.22%

16.57%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

21.54%

-4.06%