Сравнение EDF с AIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO).
EDF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 23 дек. 2010 г.. AIO управляется Virtus. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности EDF и AIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDF и AIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 2.58% | 22.24% | 25.54% | 21.63% | -27.96% | -8.47% | -31.14% | 5.69% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 2.49% | 0.48% | 54.48% | 19.27% | -28.06% | 13.51% | 46.27% | 1.05% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EDF показывает доходность 2.58%, а AIO немного ниже – 2.49%.
EDF
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 2.58%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 14.34%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 5.06%
AIO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 20.21%
- 3 года*
- 19.81%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDF и AIO
EDF берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии AIO в 1.41%.
Доходность на риск
EDF vs. AIO — Ранг доходности на риск
EDF
AIO
Сравнение EDF c AIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) и Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDF | AIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.36 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.19 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 4.90 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDF | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.88 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.37 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.51 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между EDF и AIO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDF и AIO
Дивидендная доходность EDF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.63%, что больше доходности AIO в 13.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDF Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund | 14.63% | 14.49% | 15.32% | 16.71% | 17.31% | 12.91% | 16.46% | 15.67% | 19.37% | 13.58% | 14.75% | 17.93% |
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund | 13.69% | 13.75% | 7.30% | 10.34% | 11.12% | 19.97% | 9.31% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDF и AIO
Максимальная просадка EDF за все время составила -64.23%, что больше максимальной просадки AIO в -44.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDF и AIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDF | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.23% | -44.88% | -19.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.91% | -15.46% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.09% | -37.39% | -15.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.87% | -6.21% | -9.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.61% | -11.22% | -10.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 4.23% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDF и AIO
Текущая волатильность для Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund (EDF) составляет 6.38%, в то время как у Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund (AIO) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что EDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDF | AIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.79% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 13.80% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 23.20% | -5.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 22.01% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.66% | 27.03% | +3.63% |