PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с USOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с USOY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. EDEN is passively managed, while USOY is actively managed. Over the past year, EDEN returned -2.21% vs 57.29% for USOY. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. EDEN charges 0.53%/yr vs 1.22%/yr for USOY.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 62.18%.

EDEN

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-2.21%
3 года*
2.62%
5 лет*
1.78%
10 лет*
8.04%

USOY

1 день
1.45%
1 месяц
-3.43%
С начала года
62.18%
6 месяцев
59.35%
1 год
57.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и USOY

2026 (YTD)20252024
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-4.94%10.58%-13.16%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		62.18%-7.93%7.27%

Correlation

The correlation between EDEN and USOY is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2024 г.

-0.15

The correlation between EDEN and USOY shifts across timeframes, from -0.31 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENOREDEN с ENZL
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY

Доходность на риск

EDEN vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDENUSOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.89

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.30

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.35

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

4.03

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

7.74

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDEN vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDENUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.89

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.99

-0.35

Просадки

Сравнение просадок EDEN и USOY

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и USOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-17.46%

-19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-14.29%

-6.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-5.11%

-10.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-6.47%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

7.42%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и USOY

Текущая волатильность для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) составляет 4.88%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что EDEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

11.62%

-6.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

27.18%

-11.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

30.44%

-9.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

26.13%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

26.13%

-6.70%

Сравнение комиссий EDEN и USOY

EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и USOY

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности USOY в 54.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.93%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		54.16%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and USOY have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (11.62%) compared to EDEN (4.88%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs USOY's -17.46%.

On 1-year performance, USOY leads with 57.29% vs -2.21% for EDEN. On fees, EDEN is cheaper at 0.53% per year. On volatility, EDEN has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USOY has performed better with a 57.29% return vs -2.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDEN is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.

USOY has the higher dividend yield at 54.16%, compared with 2.93% for EDEN.

EDEN is categorized as Europe Equities, while USOY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 1.22% for USOY.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и USOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор