PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с USO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDEN returned 8.04%/yr vs 4.07%/yr for USO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -4.94%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%. За последние 10 лет акции EDEN превзошли акции USO по среднегодовой доходности: 8.04% против 4.07% соответственно.

EDEN

1 день
-1.04%
1 месяц
-0.76%
С начала года
-4.94%
6 месяцев
-1.08%
1 год
-2.21%
3 года*
2.62%
5 лет*
1.78%
10 лет*
8.04%

USO

1 день
2.62%
1 месяц
-4.57%
С начала года
103.67%
6 месяцев
99.35%
1 год
101.55%
3 года*
29.98%
5 лет*
24.41%
10 лет*
4.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-4.94%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
USO
United States Oil Fund LP		103.67%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%2.47%

Correlation

The correlation between EDEN and USO is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2012 г.

0.13

The correlation between EDEN and USO shifts across timeframes, from -0.30 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с VOOEDEN с ENOREDEN с ENZL
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

EDEN vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDENUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.31

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.89

-2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.38

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.11

5.01

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

9.42

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDEN vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDENUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

2.31

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.68

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.10

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

-0.18

+0.81

Просадки

Сравнение просадок EDEN и USO

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-98.19%

+61.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-20.39%

-0.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-26.05%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-36.23%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-86.75%

+50.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-85.01%

+69.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-75.30%

+67.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

10.82%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и USO

Текущая волатильность для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) составляет 4.88%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что EDEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

14.87%

-9.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.61%

38.23%

-22.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

44.20%

-23.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.21%

36.06%

-15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

39.00%

-19.57%

Сравнение комиссий EDEN и USO

EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и USO

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.93%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and USO have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.87%) compared to EDEN (4.88%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs USO's -98.19%.

On 10-year performance, EDEN leads with 8.04% vs 4.07% for USO. On fees, EDEN is cheaper at 0.53% per year. On volatility, EDEN has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EDEN has performed better with a 8.04% return vs 4.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDEN is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

EDEN has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.00% for USO.

EDEN is categorized as Europe Equities, while USO is Oil & Gas. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: iShares and USCF. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор