PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDEN с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с UGA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDEN returned 9.32%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.75%/yr for UGA.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность -3.46%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 9.32% против 14.31% соответственно.

EDEN

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-3.93%
1 год
-0.63%
3 года*
3.19%
5 лет*
2.15%
10 лет*
9.32%

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и UGA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		-3.46%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
UGA
United States Gasoline Fund LP		64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%41.25%-28.07%1.69%

Correlation

The correlation between EDEN and UGA is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.11

The correlation between EDEN and UGA shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

United States Gasoline Fund LP

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с ARGTEDEN с EWNEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с ENZLEDEN с ENOREDEN с VOO
Часто сравнивают с UGA:
UGA с URAUGA с FCGUGA с QQQUGA с USOUGA с VOOUGA с SPYUGA с FNGS

Доходность на риск

EDEN vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 88
Ранг коэф-та Мартина
UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDENUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.73

-1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.25

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.17

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

9.39

-9.46

EDEN vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDEN и UGA

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и UGA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-86.59%

+49.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-18.96%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-26.68%

-2.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-38.11%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-75.89%

+39.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.92%

-18.05%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-36.69%

+29.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.81%

6.43%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и UGA

Текущая волатильность для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) составляет 4.76%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что EDEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

9.24%

-4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

30.57%

-14.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

35.22%

-14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

34.45%

-14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.23%

37.22%

-17.99%

Сравнение комиссий EDEN и UGA

EDEN берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и UGA

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		3.17%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
UGA
United States Gasoline Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and UGA have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to EDEN (4.76%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs UGA's -86.59%.

On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 9.32% for EDEN. On fees, EDEN is cheaper at 0.53% per year. On volatility, EDEN has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDEN is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

EDEN has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for UGA.

EDEN is categorized as Europe Equities, while UGA is Oil & Gas. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: iShares and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор