Сравнение EDEN с SPEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU).
EDEN и SPEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. SPEU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность STOXX Europe Total Market. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и SPEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и SPEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 0.23% | 35.80% | 1.93% | 19.85% | -15.97% | 16.20% | 6.35% | 26.15% | -13.79% | 23.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у SPEU с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям SPEU по среднегодовой доходности: 8.14% против 9.17% соответственно.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
SPEU
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и SPEU
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SPEU в 0.09%.
Доходность на риск
EDEN vs. SPEU — Ранг доходности на риск
EDEN
SPEU
Сравнение EDEN c SPEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | SPEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.30 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 1.83 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.88 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 7.13 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.30 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.51 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.30 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и SPEU составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и SPEU
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности SPEU в 3.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
SPEU SPDR Portfolio Europe ETF | 3.57% | 3.47% | 3.29% | 2.91% | 3.08% | 2.67% | 2.29% | 3.19% | 3.99% | 2.82% | 3.66% | 3.62% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и SPEU
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки SPEU в -62.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и SPEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -62.45% | +25.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -12.09% | -9.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -32.70% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -36.83% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -7.28% | -10.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -13.92% | +6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 3.19% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и SPEU
iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и SPDR Portfolio Europe ETF (SPEU) имеют волатильность 7.27% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | SPEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.27% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 10.99% | +4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 17.21% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.32% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 18.44% | +0.91% |