PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EDEN с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EDEN с SOXX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EDEN (iShares MSCI Denmark ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EDEN is a Europe Equities fund tracking the MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EDEN returned 9.62%/yr vs 33.24%/yr for SOXX. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. EDEN charges 0.53%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности EDEN и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EDEN показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.35%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 9.62% против 33.24% соответственно.

EDEN

1 день
0.22%
1 месяц
8.47%
6 месяцев
-1.08%
С начала года
3.65%
1 год
6.06%
3 года*
4.37%
5 лет*
3.14%
10 лет*
9.62%

SOXX

1 день
-4.46%
1 месяц
-10.27%
6 месяцев
57.49%
С начала года
76.35%
1 год
117.02%
3 года*
45.18%
5 лет*
31.15%
10 лет*
33.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EDEN и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		3.65%10.58%-3.94%17.99%-11.47%14.81%42.56%24.37%-14.43%35.39%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		76.35%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between EDEN and SOXX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2012 г.

0.46

The correlation between EDEN and SOXX shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EDEN и SOXX

Секторы
EDEN
SOXX

Здравоохранение

37.9%

-

Промышленность

28.5%

-

Финансовые услуги

15.0%

-

Сырьевые материалы

4.7%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Потребительский циклический сектор

2.7%

-

Технологии

0.9%
100.0%

Энергетика

0.8%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Здравоохранение

EDEN
37.9%
SOXX

-

Промышленность

EDEN
28.5%
SOXX

-

Финансовые услуги

EDEN
15.0%
SOXX

-

Сырьевые материалы

EDEN
4.7%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

EDEN
4.6%
SOXX

-

Коммунальные услуги

EDEN
3.1%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

EDEN
2.7%
SOXX

-

Технологии

EDEN
0.9%
SOXX
100.0%

Энергетика

EDEN
0.8%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

EDEN

-

SOXX

-

Недвижимость

EDEN

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Denmark ETF

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с EDEN:
EDEN с EWNEDEN с ARGTEDEN с FNORXEDEN с EWIEDEN с ENOREDEN с ENZLEDEN с EWQ
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

EDEN vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDEN
Ранг доходности на риск EDEN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDEN: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDEN: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDEN: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDEN: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDEN: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDEN c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EDENSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
2.78

-2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
3.00

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.41

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

6.19

-5.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.60

22.06

-21.45

EDEN vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDEN на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDEN и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EDEN и SOXX

Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EDENSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.61%

-70.21%

+33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.17%

-19.01%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.31%

-41.36%

+12.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.61%

-45.75%

+9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.61%

-45.75%

+9.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.58%

-19.01%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.40%

-19.92%

+12.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

5.32%

+4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EDEN и SOXX

Текущая волатильность для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) составляет 4.37%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 20.64%. Это указывает на то, что EDEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EDENSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

20.64%

-16.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.77%

36.86%

-21.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

42.42%

-21.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.32%

37.83%

-17.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.16%

34.30%

-15.14%

Сравнение комиссий EDEN и SOXX

EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDEN и SOXX

Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDEN
iShares MSCI Denmark ETF		2.95%2.79%1.50%1.92%1.47%0.74%0.42%2.36%2.01%2.03%1.28%1.46%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

EDEN and SOXX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (20.64%) compared to EDEN (4.37%). In terms of maximum drawdown, EDEN dropped -36.61% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 33.24% vs 9.62% for EDEN. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, EDEN has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 33.24% return vs 9.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.53% for EDEN.

EDEN has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.28% for SOXX.

EDEN is categorized as Europe Equities, while SOXX is Semiconductors. EDEN tracks MSCI Denmark IMI 25/50 Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.53% for EDEN and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EDEN и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор