Сравнение EDEN с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EDEN и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.14% против 28.39% соответственно.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и SOXX
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EDEN vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EDEN
SOXX
Сравнение EDEN c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 2.03 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.63 | -2.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.38 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 4.44 | -4.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 16.46 | -15.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 2.03 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.54 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и SOXX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и SOXX
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и SOXX
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -70.21% | +33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -18.27% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -45.75% | +9.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -45.75% | +9.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -7.95% | -9.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -20.10% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 4.92% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) составляет 7.27%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EDEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 12.83% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 26.41% | -10.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 40.12% | -17.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 35.48% | -15.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 32.98% | -13.63% |