Сравнение EDEN с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares Gold Trust (IAU).
EDEN и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDEN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Denmark IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 25 янв. 2012 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDEN и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDEN и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | -7.84% | 10.58% | -3.94% | 17.99% | -11.47% | 14.81% | 42.56% | 24.37% | -14.43% | 35.39% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EDEN показывает доходность -7.84%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции EDEN уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 8.14% против 14.27% соответственно.
EDEN
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- -7.84%
- 6 месяцев
- -4.54%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 1.86%
- 5 лет*
- 3.22%
- 10 лет*
- 8.14%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDEN и IAU
EDEN берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EDEN vs. IAU — Ранг доходности на риск
EDEN
IAU
Сравнение EDEN c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDEN | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 1.90 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.46 | 2.33 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 2.72 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | 9.95 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDEN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 1.90 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 1.26 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.90 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.65 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между EDEN и IAU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDEN и IAU
Дивидендная доходность EDEN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDEN iShares MSCI Denmark ETF | 3.02% | 2.79% | 1.50% | 1.92% | 1.47% | 0.74% | 0.42% | 2.36% | 2.01% | 2.03% | 1.28% | 1.46% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDEN и IAU
Максимальная просадка EDEN за все время составила -36.61%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDEN и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDEN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.61% | -45.14% | +8.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.17% | -19.18% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.61% | -20.93% | -15.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.61% | -21.82% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.82% | -11.71% | -6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -15.98% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.78% | 5.23% | +3.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDEN и IAU
Текущая волатильность для iShares MSCI Denmark ETF (EDEN) составляет 7.27%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EDEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDEN | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 10.44% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 24.15% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 27.64% | -4.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.19% | 17.70% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 15.83% | +3.52% |