Сравнение EDD с CRMD
EDD (Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund) is Emerging Markets Bonds fund managed by Morgan Stanley, while CRMD (CorMedix Inc.) is a stock. Over the past 10 years, EDD returned 5.79%/yr vs 0.10%/yr for CRMD. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDD и CRMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDD показывает доходность 15.19%, что значительно выше, чем у CRMD с доходностью -33.10%. За последние 10 лет акции EDD превзошли акции CRMD по среднегодовой доходности: 5.79% против 0.10% соответственно.
EDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 7.27%
- 6 месяцев
- 9.54%
- С начала года
- 15.19%
- 1 год
- 31.67%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 8.86%
- 10 лет*
- 5.79%
- Всё время*
- 2.98%
CRMD
- 1 день
- -7.60%
- 1 месяц
- -10.27%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- -33.10%
- 1 год
- -28.36%
- 3 года*
- 25.88%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 0.10%
- Всё время*
- -4.36%
Сравнение доходности по годам EDD и CRMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 15.19% | 32.46% | 8.64% | 14.09% | -14.15% | -7.03% | -2.84% | 25.45% | -14.09% | 16.34% |
CRMD CorMedix Inc. | -33.10% | 43.58% | 115.43% | -10.90% | -7.25% | -38.76% | 2.06% | 12.87% | 158.00% | -67.32% |
Correlation
The correlation between EDD and CRMD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2010 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDD vs. CRMD — Ранг доходности на риск
EDD
CRMD
Сравнение EDD c CRMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) и CorMedix Inc. (CRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDD | CRMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.96 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | -0.49 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -0.74 | +6.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDD и CRMD
Максимальная просадка EDD за все время составила -59.38%, что меньше максимальной просадки CRMD в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDD и CRMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDD | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.38% | -98.28% | +38.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.67% | -57.86% | +40.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.67% | -62.26% | +44.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.04% | -62.63% | +30.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.70% | -94.77% | +52.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -84.24% | +81.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.10% | -77.58% | +53.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 38.29% | -32.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDD и CRMD
Текущая волатильность для Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund (EDD) составляет 5.28%, в то время как у CorMedix Inc. (CRMD) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что EDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDD | CRMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 16.25% | -10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.71% | 33.00% | -19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.67% | 63.71% | -47.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.54% | 77.17% | -61.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.67% | 91.67% | -74.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDD и CRMD
Дивидендная доходность EDD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.79%, тогда как CRMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMD CorMedix Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Fund | 10.79% | 9.76% | 11.45% | 7.30% | 6.82% | 6.93% | 6.92% | 8.15% | 9.90% | 8.18% | 10.32% | 12.65% |
Часто задаваемые вопросы
EDD and CRMD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMD has higher volatility (16.25%) compared to EDD (5.28%). In terms of maximum drawdown, EDD dropped -59.38% vs CRMD's -98.28%.
EDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDD и CRMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор