Сравнение EDC с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
EDC и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EDC - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (300%). Фонд был запущен 17 дек. 2008 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EDC и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDC и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 5.49% | 60.41% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EDC показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
EDC
- 1 день
- 2.14%
- 1 месяц
- -23.01%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 10.46%
- 1 год
- 87.48%
- 3 года*
- 26.12%
- 5 лет*
- -8.88%
- 10 лет*
- 2.42%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EDC и NRGU
EDC берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии NRGU в 0.95%.
Доходность на риск
EDC vs. NRGU — Ранг доходности на риск
EDC
NRGU
Сравнение EDC c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDC | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.79 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 1.48 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.29 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 2.64 | +5.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDC | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.79 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.61 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между EDC и NRGU составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDC и NRGU
Дивидендная доходность EDC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDC Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares | 1.62% | 1.79% | 3.94% | 3.54% | 0.00% | 0.18% | 0.44% | 0.97% | 0.78% | 0.25% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDC и NRGU
Максимальная просадка EDC за все время составила -92.54%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDC и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDC | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.54% | -57.50% | -35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -55.24% | +17.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.61% | -17.40% | -60.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.33% | -25.38% | -39.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 27.12% | -16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDC и NRGU
Direxion Daily Emerging Markets Bull 3X Shares (EDC) имеет более высокую волатильность в 28.32% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) с волатильностью 23.31%. Это указывает на то, что EDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDC | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.32% | 23.31% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.36% | 50.27% | -4.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.25% | 88.18% | -27.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.21% | 87.12% | -31.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.13% | 87.12% | -26.99% |