Сравнение ED с VZ
ED (Consolidated Edison, Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 4.44%/yr for VZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и VZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции ED превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 7.01% против 4.44% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
VZ
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 21.97%
- 6 месяцев
- 21.50%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 2.74%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение доходности по годам ED и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
VZ Verizon Communications Inc. | 21.97% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Correlation
The correlation between ED and VZ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2000 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
VZ:
$202.54B
ED:
$5.94
VZ:
$4.10
ED:
18.13
VZ:
11.72
ED:
2.27
VZ:
1.46
ED:
1.67
VZ:
1.96
ED:
$17.22B
VZ:
$139.15B
ED:
$11.62B
VZ:
$81.89B
ED:
$8.47B
VZ:
$48.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. VZ — Ранг доходности на риск
ED
VZ
Сравнение ED c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.18 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.43 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 3.06 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и VZ
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и VZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -50.66% | -28.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -13.32% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -14.93% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -38.38% | +16.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -41.21% | +10.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -4.96% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -14.82% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 6.23% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и VZ
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Verizon Communications Inc. (VZ) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 6.87% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 17.91% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 22.78% | -6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 21.66% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 20.36% | +0.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и VZ
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности VZ в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.75% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и VZ
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ED and VZ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VZ has higher volatility (6.87%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs VZ's -50.66%.
VZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и VZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор