Сравнение ED с T
ED (Consolidated Edison, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции ED превзошли акции T по среднегодовой доходности: 7.01% против 3.33% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.29%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам ED и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between ED and T is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 1984 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ED:
$5.94
T:
$3.04
ED:
18.13
T:
7.74
ED:
1.29
T:
0.32
ED:
2.27
T:
1.35
ED:
$17.22B
T:
$125.65B
ED:
$11.62B
T:
$105.41B
ED:
$8.47B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. T — Ранг доходности на риск
ED
T
Сравнение ED c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.59 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.22 | +2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и T
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -64.15% | -14.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -21.87% | +12.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -21.87% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -32.01% | +9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -42.35% | +11.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -18.12% | +12.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -15.72% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 10.64% | -6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и T
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у AT&T Inc. (T) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.21% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 17.80% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 22.13% | -5.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 24.01% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 23.73% | -2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и T
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности T в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ED and T have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
T has higher volatility (8.21%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs T's -64.15%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор