Сравнение ED с PANW
ED (Consolidated Edison, Inc.) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 29.12%/yr for PANW. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 7.01% против 29.12% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам ED и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
Correlation
The correlation between ED and PANW is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.00 |
The correlation between ED and PANW shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.00 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
PANW:
$208.04B
ED:
$5.94
PANW:
$1.17
ED:
18.13
PANW:
238.46
ED:
1.29
PANW:
0.02
ED:
2.27
PANW:
18.95
ED:
1.67
PANW:
7.52
ED:
$17.22B
PANW:
$10.61B
ED:
$11.62B
PANW:
$7.63B
ED:
$8.47B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. PANW — Ранг доходности на риск
ED
PANW
Сравнение ED c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 1.16 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 2.62 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и PANW
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -47.98% | -30.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -36.01% | +26.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -36.01% | +18.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -36.01% | +13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -47.98% | +17.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -6.94% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -14.68% | +1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 15.87% | -11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и PANW
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 16.97% | -10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 32.33% | -20.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 38.96% | -22.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 41.72% | -22.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 38.62% | -17.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и PANW
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и PANW
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
ED and PANW have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs PANW's -47.98%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор