Сравнение ED с NKE
ED (Consolidated Edison, Inc.) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, ED returned 7.07%/yr vs -0.35%/yr for NKE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -27.94%. За последние 10 лет акции ED превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 7.07% против -0.35% соответственно.
ED
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 10.22%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 7.07%
NKE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 8.89%
- С начала года
- -27.94%
- 6 месяцев
- -32.27%
- 1 год
- -23.28%
- 3 года*
- -24.90%
- 5 лет*
- -17.75%
- 10 лет*
- -0.35%
Сравнение доходности по годам ED и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.22% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
NKE NIKE, Inc. | -27.94% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between ED and NKE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 1980 г. | 0.18 |
The correlation between ED and NKE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.25B
NKE:
$66.91B
ED:
$5.94
NKE:
$1.52
ED:
18.12
NKE:
29.73
ED:
2.27
NKE:
1.44
ED:
1.67
NKE:
4.75
ED:
$17.22B
NKE:
$46.52B
ED:
$11.62B
NKE:
$18.99B
ED:
$8.47B
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. NKE — Ранг доходности на риск
ED
NKE
Сравнение ED c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.91 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | -0.51 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.57 | -0.95 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и NKE
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -75.19% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -46.18% | +36.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -64.21% | +46.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -74.64% | +52.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -74.64% | +43.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.92% | -72.39% | +66.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -20.93% | +7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.61% | 24.51% | -19.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и NKE
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.92%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.92% | 10.37% | -4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 29.27% | -17.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 38.40% | -21.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 35.92% | -17.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 32.30% | -11.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и NKE
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности NKE в 3.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
NKE NIKE, Inc. | 3.61% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и NKE
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
ED and NKE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (10.37%) compared to ED (5.92%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs NKE's -75.19%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор