Сравнение ED с META
ED (Consolidated Edison, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям META по среднегодовой доходности: 7.01% против 17.39% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.26%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -16.71%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам ED и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ED and META is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.02 |
The correlation between ED and META shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
META:
$1.45T
ED:
$5.94
META:
$27.47
ED:
18.13
META:
20.64
ED:
1.29
META:
0.85
ED:
2.27
META:
6.78
ED:
1.67
META:
5.97
ED:
$17.22B
META:
$214.96B
ED:
$11.62B
META:
$176.14B
ED:
$8.47B
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. META — Ранг доходности на риск
ED
META
Сравнение ED c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.54 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | -1.12 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и META
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -76.74% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -33.30% | +23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -34.15% | +16.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -76.74% | +54.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -76.74% | +45.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -28.06% | +22.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -15.83% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 16.06% | -11.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и META
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 10.17% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 26.91% | -14.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 35.52% | -18.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 44.04% | -25.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 38.67% | -17.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и META
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности META в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и META
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ED and META have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
META has higher volatility (10.17%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs META's -76.74%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор