PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECSIX с PFIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECSIX с PFIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX).

ECSIX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 24 мая 1994 г.. PFIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности ECSIX и PFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECSIX и PFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		0.27%10.19%5.71%7.31%-3.31%0.69%6.60%5.76%-3.37%4.04%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		-0.72%9.56%7.19%7.78%-5.29%2.38%4.84%6.72%1.56%6.05%

Доходность по периодам

С начала года, ECSIX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у PFIIX с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции ECSIX уступали акциям PFIIX по среднегодовой доходности: 3.88% против 5.09% соответственно.

ECSIX

1 день
0.19%
1 месяц
-2.24%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.37%
3 года*
7.03%
5 лет*
3.94%
10 лет*
3.88%

PFIIX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.39%
1 год
5.80%
3 года*
7.32%
5 лет*
3.91%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund

PIMCO Low Duration Income Fund

Часто сравнивают с ECSIX:
ECSIX с FRIAXECSIX с PIMIXECSIX с ^GSPCECSIX с DIVOECSIX с QQQMECSIX с GSINXECSIX с SCHD
Часто сравнивают с PFIIX:
PFIIX с PFORXPFIIX с LAGVXPFIIX с BNDPFIIX с GSSRXPFIIX с HSDAXPFIIX с BUFFPFIIX с BIL

Сравнение комиссий ECSIX и PFIIX

ECSIX берет комиссию в 1.82%, что несколько больше комиссии PFIIX в 0.50%.

ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund

Доходность на риск

ECSIX vs. PFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECSIX
Ранг доходности на риск ECSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECSIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECSIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PFIIX
Ранг доходности на риск PFIIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECSIX c PFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECSIXPFIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

2.17

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.07

3.34

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.49

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

2.92

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.69

11.40

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECSIX vs. PFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECSIX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFIIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECSIX и PFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECSIXPFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.17

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.23

1.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

0.91

+0.55

Корреляция

Корреляция между ECSIX и PFIIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECSIX и PFIIX

Дивидендная доходность ECSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.33%, что больше доходности PFIIX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECSIX
Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund		6.33%5.07%6.21%6.18%4.78%3.54%3.47%3.53%3.19%2.96%3.20%3.54%
PFIIX
PIMCO Low Duration Income Fund		5.05%5.49%5.94%4.97%5.35%3.06%3.44%4.74%3.22%3.13%3.75%5.36%

Просадки

Сравнение просадок ECSIX и PFIIX

Максимальная просадка ECSIX за все время составила -12.95%, что меньше максимальной просадки PFIIX в -28.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECSIX и PFIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ECSIXPFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.95%

-28.35%

+15.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.43%

-2.16%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.19%

-8.84%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.53%

-11.72%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-1.92%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.34%

-2.62%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.59%

0.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ECSIX и PFIIX

Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund (ECSIX) и PIMCO Low Duration Income Fund (PFIIX) имеют волатильность 1.19% и 1.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECSIXPFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.17%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.84%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

2.94%

+0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.15%

3.11%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.17%

3.17%

0.00%