Сравнение ECOW с TJUN
ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and TJUN (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while TJUN is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.95%/yr for TJUN.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и TJUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 12.49%, что значительно выше, чем у TJUN с доходностью 5.26%.
ECOW
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 11.60%
- 1 год
- 34.04%
- 3 года*
- 19.54%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- —
TJUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 5.26%
- 6 месяцев
- 6.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECOW и TJUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 12.49% | 19.90% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 5.26% | 11.69% |
Correlation
The correlation between ECOW and TJUN is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOW vs. TJUN — Ранг доходности на риск
ECOW
TJUN
Сравнение ECOW c TJUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June (TJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECOW | TJUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.73 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECOW | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 2.48 | -2.11 |
Просадки
Сравнение просадок ECOW и TJUN
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки TJUN в -4.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и TJUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOW | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -4.47% | -35.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | 0.00% | -4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.06% | -0.59% | -10.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и TJUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOW | TJUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.21% | 7.52% | +6.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.65% | 7.52% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.13% | 7.52% | +12.61% |
Сравнение комиссий ECOW и TJUN
ECOW берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии TJUN в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и TJUN
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, тогда как TJUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.98% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
TJUN FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ECOW and TJUN have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ECOW is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECOW is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for TJUN.
ECOW has the higher dividend yield at 4.98%, compared with 0.00% for TJUN.
ECOW is categorized as Emerging Markets Equities, while TJUN is Defined Outcome. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.95% for TJUN.
Подберите оптимальное распределение для ECOW и TJUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор