Сравнение ECOW с EMXF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF).
ECOW и EMXF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. EMXF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 6 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и EMXF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECOW и EMXF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | 16.02% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.68% | 29.40% | 8.03% | 6.63% | -18.99% | 4.45% | 15.32% |
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у EMXF с доходностью 3.68%.
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
EMXF
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 14.51%
- 5 лет*
- 4.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECOW и EMXF
ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%.
Доходность на риск
ECOW vs. EMXF — Ранг доходности на риск
ECOW
EMXF
Сравнение ECOW c EMXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECOW | EMXF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.20 | 1.63 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.79 | 2.21 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.87 | 2.46 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 9.50 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECOW | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.63 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между ECOW и EMXF составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и EMXF
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности EMXF в 3.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 3.31% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECOW и EMXF
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EMXF.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECOW | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -33.13% | -7.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.76% | -12.53% | -0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.67% | -32.89% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -8.84% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -12.34% | +1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 3.24% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и EMXF
Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 6.59%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECOW | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 8.78% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.24% | 13.61% | -2.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 18.57% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 21.82% | -4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 21.61% | -1.36% |