PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOW с EMDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECOW с EMDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 6.12%/yr vs -3.15%/yr for EMDV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.

Доходность

Сравнение доходности ECOW и EMDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOW показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 1.17%.

ECOW

1 день
-1.50%
1 месяц
-0.42%
С начала года
13.10%
6 месяцев
12.29%
1 год
35.35%
3 года*
19.90%
5 лет*
6.12%
10 лет*
—

EMDV

1 день
-1.57%
1 месяц
0.78%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.13%
1 год
7.88%
3 года*
2.77%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOW и EMDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		13.10%32.50%3.17%15.79%-19.28%7.47%-2.51%10.37%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		1.17%11.90%0.06%-1.03%-18.19%1.11%-0.09%6.87%

Correlation

The correlation between ECOW and EMDV is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2019 г.

0.67

The correlation between ECOW and EMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECOW и EMDV

Секторы
ECOW
EMDV

Коммуникационные услуги

18.4%
6.2%

Энергетика

16.1%

-

Промышленность

15.5%
6.2%

Потребительский циклический сектор

12.5%
6.2%

Технологии

9.8%
22.5%

Сырьевые материалы

9.6%
1.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%
16.4%

Коммунальные услуги

7.9%
8.3%

Здравоохранение

1.6%
8.2%

Финансовые услуги

-

24.1%

Недвижимость

-

-

Коммуникационные услуги

ECOW
18.4%
EMDV
6.2%

Энергетика

ECOW
16.1%
EMDV

-

Промышленность

ECOW
15.5%
EMDV
6.2%

Потребительский циклический сектор

ECOW
12.5%
EMDV
6.2%

Технологии

ECOW
9.8%
EMDV
22.5%

Сырьевые материалы

ECOW
9.6%
EMDV
1.9%

Потребительский защитный сектор

ECOW
8.5%
EMDV
16.4%

Коммунальные услуги

ECOW
7.9%
EMDV
8.3%

Здравоохранение

ECOW
1.6%
EMDV
8.2%

Финансовые услуги

ECOW

-

EMDV
24.1%

Недвижимость

ECOW

-

EMDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF

ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с ECOW:
ECOW с EYLDECOW с EEMSECOW с MOTIECOW с FEDDXECOW с DFEVXECOW с COWZECOW с DEM
Часто сравнивают с EMDV:
EMDV с CRBNEMDV с VWOEMDV с SCHDEMDV с EMBEMDV с DIVOEMDV с NOBLEMDV с BDVG

Доходность на риск

ECOW vs. EMDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOW
Ранг доходности на риск ECOW: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOW: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EMDV
Ранг доходности на риск EMDV: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMDV: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMDV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMDV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMDV: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMDV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOW c EMDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOWEMDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
0.71

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.07

+2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

1.09

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.39

3.33

+12.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOW vs. EMDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOW на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа EMDV равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOW и EMDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOWEMDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

0.71

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

-0.21

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.22

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ECOW и EMDV

Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EMDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOWEMDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.27%

-39.20%

-1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-7.24%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.77%

-20.71%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.67%

-34.97%

+1.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-14.80%

+11.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-13.55%

+2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.37%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOW и EMDV

Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ECOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOWEMDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.66%

4.17%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.21%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

11.21%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.65%

15.42%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.13%

18.26%

+1.87%

Сравнение комиссий ECOW и EMDV

ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOW и EMDV

Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности EMDV в 2.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ECOW
Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF		4.60%5.20%7.35%5.46%7.50%4.39%3.35%8.08%0.00%0.00%0.00%
EMDV
ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF		2.41%2.46%2.79%1.88%3.68%2.12%3.12%2.38%1.27%2.09%2.87%

Часто задаваемые вопросы

ECOW and EMDV have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOW has higher volatility (4.66%) compared to EMDV (4.17%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs EMDV's -39.20%.

On 5-year performance, ECOW leads with 6.12% vs -3.15% for EMDV. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, EMDV has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 6.12% return vs -3.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.

ECOW has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 2.41% for EMDV.

ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.60% for EMDV.

ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOW и EMDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор