Сравнение ECOW с EMDV
ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and EMDV (ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index while EMDV tracks the MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECOW returned 7.13%/yr vs -1.45%/yr for EMDV. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for EMDV.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и EMDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 13.45%, что значительно выше, чем у EMDV с доходностью 2.36%.
ECOW
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.22%
- С начала года
- 13.45%
- 1 год
- 28.00%
- 3 года*
- 17.40%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.38%
EMDV
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 0.54%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 6.02%
- 3 года*
- 2.36%
- 5 лет*
- -1.45%
- 10 лет*
- 1.85%
- Всё время*
- 4.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $523.36K | $605.45K | $1.33M | |
| $2.63K | $5.33K | $10.28K |
Сравнение доходности по годам ECOW и EMDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 13.45% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | -2.51% | 10.37% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 2.36% | 11.90% | 0.06% | -1.03% | -18.19% | 1.11% | -0.09% | 4.82% |
Correlation
The correlation between ECOW and EMDV is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2019 г. | 0.67 |
The correlation between ECOW and EMDV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ECOW и EMDV
Секторы
ECOW
EMDV
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
-
Коммунальные услуги
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
Недвижимость
-
-
Коммуникационные услуги
ECOW
EMDV
Потребительский циклический сектор
ECOW
EMDV
Потребительский защитный сектор
ECOW
EMDV
Сырьевые материалы
ECOW
EMDV
Промышленность
ECOW
EMDV
Энергетика
ECOW
EMDV
-
Коммунальные услуги
ECOW
EMDV
Технологии
ECOW
EMDV
Здравоохранение
ECOW
EMDV
Финансовые услуги
ECOW
-
EMDV
Недвижимость
ECOW
-
EMDV
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOW vs. EMDV — Ранг доходности на риск
ECOW
EMDV
Сравнение ECOW c EMDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOW | EMDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.10 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 0.83 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 1.98 | +6.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOW и EMDV
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, примерно равная максимальной просадке EMDV в -39.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и EMDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOW | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -39.20% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -7.24% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -20.71% | +1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | -33.37% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -13.79% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -13.59% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.05% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и EMDV
Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 2.92%, в то время как у ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF (EMDV) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOW | EMDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.11% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.80% | 9.92% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.75% | 11.70% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.73% | 15.42% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.98% | +2.04% |
Сравнение комиссий ECOW и EMDV
ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EMDV в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и EMDV
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности EMDV в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.42% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMDV ProShares MSCI Emerging Markets Dividend Growers ETF | 1.89% | 2.46% | 2.79% | 1.88% | 3.68% | 2.12% | 3.12% | 2.38% | 1.27% | 2.09% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
ECOW and EMDV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EMDV has higher volatility (3.11%) compared to ECOW (2.92%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs EMDV's -39.20%.
On 5-year performance, ECOW leads with 7.13% vs -1.45% for EMDV. On fees, EMDV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 7.13% return vs -1.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMDV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
ECOW has the higher dividend yield at 4.42%, compared with 1.89% for EMDV.
ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while EMDV tracks MSCI Emerging Markets Dividend Masters Index. They also come from different issuers: Pacer and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.60% for EMDV.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOW и EMDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор