Сравнение ECOW с COWG
ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - ECOW is a Emerging Markets Equities fund tracking the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ECOW returned 17.04%/yr vs 19.72%/yr for COWG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. ECOW charges 0.70%/yr vs 0.49%/yr for COWG.
Доходность
Сравнение доходности ECOW и COWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOW показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 7.99%.
ECOW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
COWG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- 4.83%
- С начала года
- 7.99%
- 1 год
- 9.79%
- 3 года*
- 19.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECOW и COWG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 12.74% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -0.79% |
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 7.99% | 10.24% | 34.99% | 20.69% | -0.68% |
Correlation
The correlation between ECOW and COWG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.49 |
The correlation between ECOW and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ECOW и COWG
Секторы
ECOW
COWG
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Промышленность
Энергетика
Коммунальные услуги
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
-
-
Недвижимость
-
-
Потребительский циклический сектор
ECOW
COWG
Потребительский защитный сектор
ECOW
COWG
Коммуникационные услуги
ECOW
COWG
Сырьевые материалы
ECOW
COWG
Промышленность
ECOW
COWG
Энергетика
ECOW
COWG
Коммунальные услуги
ECOW
COWG
Технологии
ECOW
COWG
Здравоохранение
ECOW
COWG
Финансовые услуги
ECOW
-
COWG
-
Недвижимость
ECOW
-
COWG
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOW vs. COWG — Ранг доходности на риск
ECOW
COWG
Сравнение ECOW c COWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOW | COWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 0.91 | +2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 2.59 | +7.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOW и COWG
Максимальная просадка ECOW за все время составила -40.27%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOW и COWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOW | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.27% | -23.60% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.35% | -10.79% | +2.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.77% | -23.60% | +4.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.83% | -5.40% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.98% | -3.26% | -7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 3.79% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOW и COWG
Текущая волатильность для Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) составляет 4.23%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что ECOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOW | COWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.23% | 7.24% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 14.21% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 17.82% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 19.37% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 19.37% | +0.71% |
Сравнение комиссий ECOW и COWG
ECOW берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOW и COWG
Дивидендная доходность ECOW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности COWG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COWG Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.37% | 0.32% | 0.40% | 0.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.45% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
ECOW and COWG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COWG has higher volatility (7.24%) compared to ECOW (4.23%). In terms of maximum drawdown, ECOW dropped -40.27% vs COWG's -23.60%.
On 3-year performance, COWG leads with 19.72% vs 17.04% for ECOW. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, COWG has performed better with a 19.72% return vs 17.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
ECOW has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 0.37% for COWG.
ECOW is categorized as Emerging Markets Equities, while COWG is Large Cap Growth Equities. ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index, while COWG tracks Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. Their fees differ too: 0.70% for ECOW and 0.49% for COWG.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOW и COWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор