Сравнение ECOR с DCTH
ECOR (electroCore, Inc.) and DCTH (Delcath Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ECOR returned -19.22%/yr vs -0.17%/yr for DCTH. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECOR и DCTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOR показывает доходность 94.43%, что значительно выше, чем у DCTH с доходностью 5.64%.
ECOR
- 1 день
- -12.27%
- 1 месяц
- 30.93%
- С начала года
- 94.43%
- 6 месяцев
- 80.91%
- 1 год
- 62.69%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- -19.22%
- 10 лет*
- —
DCTH
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- -36.75%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECOR и DCTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOR electroCore, Inc. | 94.43% | -72.33% | 172.35% | 54.54% | -55.92% | -62.66% | -1.89% | -74.60% | -68.46% |
DCTH Delcath Systems, Inc. | 5.64% | -16.11% | 189.42% | 15.56% | -53.55% | -56.75% | -15.67% | -89.16% | -90.00% |
Correlation
The correlation between ECOR and DCTH is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | 0.12 |
The correlation between ECOR and DCTH shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ECOR:
$78.07M
DCTH:
$384.35M
ECOR:
-$1.82
DCTH:
$0.01
ECOR:
2.11
DCTH:
6.23
ECOR:
$34.90M
DCTH:
$65.45M
ECOR:
$30.45M
DCTH:
$77.75M
ECOR:
-$13.17M
DCTH:
$222.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOR vs. DCTH — Ранг доходности на риск
ECOR
DCTH
Сравнение ECOR c DCTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для electroCore, Inc. (ECOR) и Delcath Systems, Inc. (DCTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECOR | DCTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.89 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.74 | +2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | -1.02 | +3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECOR | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.75 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | -0.00 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | -0.44 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ECOR и DCTH
Максимальная просадка ECOR за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке DCTH в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOR и DCTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOR | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -99.96% | +1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.99% | -50.00% | +4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -68.97% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.36% | -82.21% | -6.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.07% | -99.82% | +2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.63% | -96.46% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.92% | 37.76% | -9.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOR и DCTH
electroCore, Inc. (ECOR) имеет более высокую волатильность в 38.76% по сравнению с Delcath Systems, Inc. (DCTH) с волатильностью 10.79%. Это указывает на то, что ECOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOR | DCTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.76% | 10.79% | +27.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.58% | 31.68% | +31.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.86% | 49.07% | +41.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.02% | 73.05% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.94% | 110.09% | +18.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOR и DCTH
Ни ECOR, ни DCTH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECOR и DCTH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели electroCore, Inc. и Delcath Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECOR and DCTH have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECOR has higher volatility (38.76%) compared to DCTH (10.79%). In terms of maximum drawdown, ECOR dropped -98.95% vs DCTH's -99.96%.
ECOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOR и DCTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор