Сравнение ECOR с HSDT
ECOR (electroCore, Inc.) and HSDT (Helius Medical Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ECOR returned -17.36%/yr vs -92.13%/yr for HSDT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ECOR и HSDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECOR показывает доходность 35.34%, что значительно выше, чем у HSDT с доходностью -37.37%.
ECOR
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -27.95%
- 6 месяцев
- -14.99%
- С начала года
- 35.34%
- 1 год
- -16.51%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- -17.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -37.97%
HSDT
- 1 день
- 7.42%
- 1 месяц
- 11.73%
- 6 месяцев
- -45.15%
- С начала года
- -37.37%
- 1 год
- -79.66%
- 3 года*
- -93.71%
- 5 лет*
- -92.13%
- 10 лет*
- -74.06%
- Всё время*
- -69.35%
Сравнение доходности по годам ECOR и HSDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOR electroCore, Inc. | 35.34% | -72.33% | 172.35% | 54.54% | -55.92% | -62.66% | -1.89% | -74.60% | -67.29% |
HSDT Helius Medical Technologies, Inc. | -37.37% | -99.43% | -91.66% | -47.61% | -94.09% | -60.63% | -61.18% | -89.41% | -21.71% |
Correlation
The correlation between ECOR and HSDT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2018 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
ECOR:
$50.35M
HSDT:
$105.68M
ECOR:
-$1.82
HSDT:
-$3.34
ECOR:
1.47
HSDT:
3.69
ECOR:
$34.90M
HSDT:
$6.02M
ECOR:
$30.45M
HSDT:
$5.52M
ECOR:
-$13.17M
HSDT:
-$243.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECOR vs. HSDT — Ранг доходности на риск
ECOR
HSDT
Сравнение ECOR c HSDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для electroCore, Inc. (ECOR) и Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECOR | HSDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.96 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.84 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -1.02 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECOR и HSDT
Максимальная просадка ECOR за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке HSDT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOR и HSDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECOR | HSDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -100.00% | +1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.39% | -94.74% | +50.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.75% | -99.98% | +22.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.03% | -100.00% | +17.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.96% | -100.00% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.68% | -73.62% | -17.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.15% | 78.29% | -50.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECOR и HSDT
electroCore, Inc. (ECOR) имеет более высокую волатильность в 28.25% по сравнению с Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) с волатильностью 25.23%. Это указывает на то, что ECOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECOR | HSDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.25% | 25.23% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.19% | 68.28% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.79% | 184.32% | -93.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 89.31% | 156.94% | -67.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.50% | 200.02% | -71.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECOR и HSDT
Ни ECOR, ни HSDT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ECOR и HSDT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели electroCore, Inc. и Helius Medical Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ECOR and HSDT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ECOR has higher volatility (28.25%) compared to HSDT (25.23%). In terms of maximum drawdown, ECOR dropped -98.95% vs HSDT's -100.00%.
ECOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ECOR и HSDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор