PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECOR с HSDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ECOR с HSDT

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ECOR (electroCore, Inc.) and HSDT (Helius Medical Technologies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Medical Devices industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ECOR returned -19.22%/yr vs -92.40%/yr for HSDT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECOR и HSDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в electroCore, Inc. (ECOR) и Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECOR показывает доходность 94.43%, что значительно выше, чем у HSDT с доходностью -56.06%.

ECOR

1 день
-12.27%
1 месяц
30.93%
С начала года
94.43%
6 месяцев
80.91%
1 год
62.69%
3 года*
24.21%
5 лет*
-19.22%
10 лет*
—

HSDT

1 день
-9.29%
1 месяц
-42.79%
С начала года
-56.06%
6 месяцев
-67.10%
1 год
-97.77%
3 года*
-94.02%
5 лет*
-92.40%
10 лет*
-74.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECOR и HSDT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ECOR
electroCore, Inc.		94.43%-72.33%172.35%54.54%-55.92%-62.66%-1.89%-74.60%-68.46%
HSDT
Helius Medical Technologies, Inc.		-56.06%-99.43%-91.66%-47.61%-94.09%-60.63%-61.18%-89.41%-22.64%

Correlation

The correlation between ECOR and HSDT is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г.

0.13

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ECOR:

$78.07M

HSDT:

$28.00M

EPS

ECOR:

-$1.82

HSDT:

-$4.55

Коэффициент P/S

ECOR:

2.11

HSDT:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

ECOR:

$34.90M

HSDT:

$6.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

ECOR:

$30.45M

HSDT:

$5.52M

EBITDA (12 мес.)

ECOR:

-$13.17M

HSDT:

-$243.84M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

electroCore, Inc.

Helius Medical Technologies, Inc.

Часто сравнивают с ECOR:
ECOR с JBLECOR с GHMECOR с ATATECOR с FINVECOR с LXECOR с AMSCECOR с DCTH
Часто сравнивают с HSDT:
HSDT с ^GSPCHSDT с SOL-USDHSDT с GLD

Доходность на риск

ECOR vs. HSDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECOR
Ранг доходности на риск ECOR: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECOR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECOR: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECOR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECOR: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECOR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
HSDT
Ранг доходности на риск HSDT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDT: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDT: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECOR c HSDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для electroCore, Inc. (ECOR) и Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECORHSDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.49

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-1.85

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.78

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-1.00

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

-1.10

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECOR vs. HSDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECOR на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа HSDT равного -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECOR и HSDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECORHSDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

-0.49

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.59

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

-0.38

+0.10

Просадки

Сравнение просадок ECOR и HSDT

Максимальная просадка ECOR за все время составила -98.95%, примерно равная максимальной просадке HSDT в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECOR и HSDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECORHSDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.95%

-100.00%

+1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.99%

-97.71%

+51.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.75%

-99.98%

+22.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.36%

-100.00%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.07%

-100.00%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-90.63%

-73.39%

-17.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.92%

89.24%

-61.32%

Волатильность

Сравнение волатильности ECOR и HSDT

electroCore, Inc. (ECOR) имеет более высокую волатильность в 38.76% по сравнению с Helius Medical Technologies, Inc. (HSDT) с волатильностью 24.66%. Это указывает на то, что ECOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECORHSDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.76%

24.66%

+14.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.58%

68.72%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.86%

209.93%

-119.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

89.02%

156.26%

-67.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

128.94%

199.78%

-70.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECOR и HSDT

Ни ECOR, ни HSDT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ECOR и HSDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели electroCore, Inc. и Helius Medical Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M10.00M20222023202420252026
9.58M
5.23M
(ECOR) Общая выручка
(HSDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ECOR and HSDT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECOR has higher volatility (38.76%) compared to HSDT (24.66%). In terms of maximum drawdown, ECOR dropped -98.95% vs HSDT's -100.00%.

ECOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECOR и HSDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор