PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECON с EMXC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ECON tracks the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index while EMXC tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECON returned 7.11%/yr vs 12.76%/yr for EMXC. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ECON и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 35.02%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 41.72%.

ECON

1 день
-1.24%
1 месяц
13.52%
С начала года
35.02%
6 месяцев
38.26%
1 год
65.21%
3 года*
23.87%
5 лет*
7.11%
10 лет*
6.10%

EMXC

1 день
-1.00%
1 месяц
12.61%
С начала года
41.72%
6 месяцев
46.94%
1 год
77.94%
3 года*
29.08%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECON и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		35.02%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%2.14%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		41.72%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between ECON and EMXC is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.77

The correlation between ECON and EMXC shifts across timeframes, from 0.77 (all time) to 0.92 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECON и EMXC

Секторы
ECON
EMXC

Технологии

30.4%
45.0%

Финансовые услуги

24.5%
19.6%

Коммуникационные услуги

10.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.5%

Сырьевые материалы

7.1%
6.8%

Промышленность

6.5%
8.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.9%

Энергетика

3.5%
4.2%

Здравоохранение

2.8%
2.2%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Недвижимость

1.4%
1.0%

Технологии

ECON
30.4%
EMXC
45.0%

Финансовые услуги

ECON
24.5%
EMXC
19.6%

Коммуникационные услуги

ECON
10.2%
EMXC
3.4%

Потребительский циклический сектор

ECON
8.6%
EMXC
4.5%

Сырьевые материалы

ECON
7.1%
EMXC
6.8%

Промышленность

ECON
6.5%
EMXC
8.3%

Потребительский защитный сектор

ECON
3.5%
EMXC
2.9%

Энергетика

ECON
3.5%
EMXC
4.2%

Здравоохранение

ECON
2.8%
EMXC
2.2%

Коммунальные услуги

ECON
1.4%
EMXC
2.3%

Недвижимость

ECON
1.4%
EMXC
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с IDMOECON с ESGNECON с REVSECON с AVEE
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

ECON vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8686
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
3.61

-0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.39

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.64

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

5.44

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

21.99

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

3.61

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.74

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.55

-0.31

Просадки

Сравнение просадок ECON и EMXC

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECONEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-42.81%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.41%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-19.12%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-28.91%

-9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-10.19%

-6.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.56%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и EMXC

Текущая волатильность для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) составляет 9.10%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.88%. Это указывает на то, что ECON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECONEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

9.88%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

19.34%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

21.70%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

17.45%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

19.82%

+1.21%

Сравнение комиссий ECON и EMXC

И ECON, и EMXC имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и EMXC

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности EMXC в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.31%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		1.99%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ECON and EMXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXC has higher volatility (9.88%) compared to ECON (9.10%). In terms of maximum drawdown, ECON dropped -45.37% vs EMXC's -42.81%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.76% vs 7.11% for ECON. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, ECON has been the lower-risk option at 9.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.76% return vs 7.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECON and EMXC have the same expense ratio: 0.49% per year.

EMXC has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.31% for ECON.

ECON tracks Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECON и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор