PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с EDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ECON с EDIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).

ECON и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECON - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index. Фонд был запущен 14 сент. 2010 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ECON и EDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ECON и EDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		5.63%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%27.46%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		1.86%16.45%12.75%41.91%-15.31%11.21%-9.95%11.80%-6.16%28.20%

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции ECON уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 3.63% против 8.40% соответственно.

ECON

1 день
0.45%
1 месяц
-6.96%
С начала года
5.63%
6 месяцев
10.09%
1 год
34.50%
3 года*
13.71%
5 лет*
1.96%
10 лет*
3.63%

EDIV

1 день
0.20%
1 месяц
-5.30%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.56%
1 год
15.65%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.65%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с ECON:
ECON с SPYECON с FLCHECON с VWOECON с IDMOECON с AVEEECON с MFEMECON с REVS
Часто сравнивают с EDIV:
EDIV с VWOEDIV с EEMSEDIV с VOOEDIV с EYLDEDIV с EEMEDIV с XCEMEDIV с FEMS

Сравнение комиссий ECON и EDIV

И ECON, и EDIV имеют комиссию равную 0.49%.

ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF

Доходность на риск

ECON vs. EDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 7979
Ранг коэф-та Мартина
EDIV
Ранг доходности на риск EDIV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c EDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONEDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.14

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.61

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.54

1.57

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

5.68

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. EDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа EDIV равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и EDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONEDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.14

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.77

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.48

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.15

+0.01

Корреляция

Корреляция между ECON и EDIV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и EDIV

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что меньше доходности EDIV в 4.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.68%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%
EDIV
SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF		4.70%4.69%3.94%4.26%4.94%3.84%3.52%3.83%3.41%2.99%4.94%5.33%

Просадки

Сравнение просадок ECON и EDIV

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что меньше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и EDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

ECONEDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-53.36%

+7.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-10.36%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-28.32%

-9.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

-40.76%

-4.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.15%

-8.17%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-19.53%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.87%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и EDIV

Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что ECON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ECONEDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.47%

5.79%

+3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

9.12%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

13.76%

+6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

13.81%

+6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

17.58%

+3.26%