PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECON с ANDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECON с ANDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECON (Columbia Emerging Markets Consumer ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the Dow Jones Emerging Markets Consumer Titans Index, while ANDE (The Andersons, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ECON returned 6.10%/yr vs 9.50%/yr for ANDE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECON и ANDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и The Andersons, Inc. (ANDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECON показывает доходность 35.02%, что значительно ниже, чем у ANDE с доходностью 38.03%. За последние 10 лет акции ECON уступали акциям ANDE по среднегодовой доходности: 6.10% против 9.50% соответственно.

ECON

1 день
-1.24%
1 месяц
13.52%
С начала года
35.02%
6 месяцев
38.26%
1 год
65.21%
3 года*
23.87%
5 лет*
7.11%
10 лет*
6.10%

ANDE

1 день
0.16%
1 месяц
-8.20%
С начала года
38.03%
6 месяцев
41.11%
1 год
109.98%
3 года*
22.78%
5 лет*
18.94%
10 лет*
9.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECON и ANDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		35.02%34.15%0.22%7.51%-16.00%-14.11%20.83%17.22%-26.87%27.46%
ANDE
The Andersons, Inc.		38.03%33.82%-28.80%67.00%-7.77%61.48%0.81%-13.20%-2.10%-29.00%

Correlation

The correlation between ECON and ANDE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2010 г.

0.34

The correlation between ECON and ANDE shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Emerging Markets Consumer ETF

The Andersons, Inc.

Часто сравнивают с ECON:
ECON с FLCHECON с SPYECON с VWOECON с IDMOECON с ESGNECON с REVSECON с AVEE
Часто сравнивают с ANDE:
ANDE с SFMANDE с BGANDE с WEATANDE с QQQANDE с LLYANDE с SPYANDE с USFD

Доходность на риск

ECON vs. ANDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECON
Ранг доходности на риск ECON: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECON: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECON: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECON: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECON: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECON: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ANDE
Ранг доходности на риск ANDE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANDE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANDE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANDE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANDE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANDE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECON c ANDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) и The Andersons, Inc. (ANDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECONANDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
3.29

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.63

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.52

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

7.85

-3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.83

24.89

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECON vs. ANDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECON на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANDE равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECON и ANDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECONANDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

3.29

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.49

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.23

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.25

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ECON и ANDE

Максимальная просадка ECON за все время составила -45.37%, что меньше максимальной просадки ANDE в -81.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECON и ANDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECONANDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.37%

-81.75%

+36.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.09%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-46.94%

+30.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.08%

-48.82%

+10.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.37%

-72.72%

+27.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-8.20%

+6.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-32.33%

+15.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

4.45%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности ECON и ANDE

Текущая волатильность для Columbia Emerging Markets Consumer ETF (ECON) составляет 9.10%, в то время как у The Andersons, Inc. (ANDE) волатильность равна 16.55%. Это указывает на то, что ECON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECONANDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.10%

16.55%

-7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.65%

25.25%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.38%

33.68%

-13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

38.88%

-18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

41.52%

-20.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECON и ANDE

Дивидендная доходность ECON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности ANDE в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANDE
The Andersons, Inc.		1.08%1.47%1.41%1.29%2.07%1.82%2.86%2.71%2.22%2.07%1.40%1.82%
ECON
Columbia Emerging Markets Consumer ETF		1.31%1.77%0.76%1.57%2.06%1.08%0.63%1.68%0.98%0.35%0.74%1.10%

Часто задаваемые вопросы

ECON and ANDE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANDE has higher volatility (16.55%) compared to ECON (9.10%). In terms of maximum drawdown, ECON dropped -45.37% vs ANDE's -81.75%.

ANDE currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECON и ANDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор