PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECO с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECO с XOP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) is a stock, while XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Over the past year, ECO returned 162.96% vs 34.45% for XOP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECO и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECO показывает доходность 71.35%, что значительно выше, чем у XOP с доходностью 35.88%.

ECO

1 день
0.67%
1 месяц
3.35%
6 месяцев
46.57%
С начала года
71.35%
1 год
162.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.45%

XOP

1 день
-0.08%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
31.68%
С начала года
35.88%
1 год
34.45%
3 года*
10.28%
5 лет*
17.73%
10 лет*
4.19%
Всё время*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECO и XOP

2026 (YTD)202520242023
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		71.35%71.94%-11.70%-1.25%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.88%-2.15%-1.00%5.54%

Correlation

The correlation between ECO and XOP is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.26

The correlation between ECO and XOP shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Okeanis Eco Tankers Corp

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с ECO:
ECO с TVTXECO с DHTECO с NSSCECO с NVDAECO с ADIECO с BBCECO с LITE
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

ECO vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECO
Ранг доходности на риск ECO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECO c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
1.23

+2.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
1.70

+2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.21

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.28

1.87

+7.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.97

4.52

+21.45

ECO vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECO на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECO и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECO и XOP

Максимальная просадка ECO за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECO и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.15%

-90.27%

+44.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.66%

-18.50%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-34.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-36.49%

+32.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.78%

-42.57%

+27.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

7.64%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ECO и XOP

Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что ECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.89%

6.79%

+9.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.06%

22.10%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.78%

28.23%

+13.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.31%

33.60%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.31%

40.17%

+2.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECO и XOP

Дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности XOP в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		9.22%6.26%15.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.91%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

ECO and XOP have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECO has higher volatility (15.89%) compared to XOP (6.79%). In terms of maximum drawdown, ECO dropped -46.15% vs XOP's -90.27%.

ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECO и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор