PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECO с TAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECO с TAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) is a stock, while TAN (Invesco Solar ETF) is Alternative Energy Equities fund tracking the MAC Global Solar Energy Index. Over the past year, ECO returned 138.98% vs 112.68% for TAN. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ECO и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECO показывает доходность 50.05%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью 43.40%.

ECO

1 день
-0.31%
1 месяц
-13.33%
С начала года
50.05%
6 месяцев
40.35%
1 год
138.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TAN

1 день
0.21%
1 месяц
16.03%
С начала года
43.40%
6 месяцев
46.63%
1 год
112.68%
3 года*
-0.45%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECO и TAN

2026 (YTD)202520242023
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		50.05%71.94%-11.70%-1.51%
TAN
Invesco Solar ETF		43.40%48.31%-37.61%16.54%

Correlation

The correlation between ECO and TAN is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2023 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Okeanis Eco Tankers Corp

Invesco Solar ETF

Часто сравнивают с ECO:
ECO с DHTECO с NSSCECO с NVDAECO с TVTXECO с LITEECO с MPWRECO с MRVL
Часто сравнивают с TAN:
TAN с ICLNTAN с QCLNTAN с RAYSTAN с FSLRTAN с FANTAN с CNRGTAN с INRG.L

Доходность на риск

ECO vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECO
Ранг доходности на риск ECO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг доходности на риск TAN: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECO c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECOTANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.45
3.05

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.62

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.91

8.32

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.07

20.11

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECO vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECO на текущий момент составляет 3.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAN равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECO и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECOTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45

3.05

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

-0.12

+1.04

Просадки

Сравнение просадок ECO и TAN

Максимальная просадка ECO за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECO и TAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.15%

-95.29%

+49.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.66%

-13.62%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-64.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-78.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.33%

-67.65%

+54.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.22%

-78.51%

+63.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

5.62%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ECO и TAN

Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и Invesco Solar ETF (TAN) имеют волатильность 11.75% и 11.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.75%

11.73%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.98%

25.32%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.47%

37.11%

+3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.96%

39.73%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.96%

37.97%

+3.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECO и TAN

Дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECO
Okeanis Eco Tankers Corp		10.53%6.26%15.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Часто задаваемые вопросы

ECO and TAN have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECO has higher volatility (11.75%) compared to TAN (11.73%). In terms of maximum drawdown, ECO dropped -46.15% vs TAN's -95.29%.

ECO currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECO и TAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор