Сравнение ECO с TAN

С начала года, ECO показывает доходность 53.24%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью 14.56%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ECO на текущий момент составляет 3.59, что выше коэффициента Шарпа TAN равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECO и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между ECO и TAN составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ECO за все время составила -46.15%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECO и TAN.

Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Invesco Solar ETF (TAN) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что ECO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.