Сравнение ECNS с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
ECNS и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 45.94% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 0.88%.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и SGOV
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
ECNS vs. SGOV — Ранг доходности на риск
ECNS
SGOV
Сравнение ECNS c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 20.61 | -19.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 283.87 | -282.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 201.33 | -200.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 411.31 | -409.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 4,618.08 | -4,614.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 20.61 | -19.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 14.12 | -14.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 12.34 | -12.31 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и SGOV составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и SGOV
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и SGOV
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -0.03% | -63.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -0.01% | -16.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -0.03% | -59.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | 0.00% | -34.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | 0.00% | -29.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 0.00% | +7.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и SGOV
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 0.06% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 0.13% | +15.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 0.20% | +25.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 0.24% | +29.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 0.24% | +25.81% |