Сравнение ECNS с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
ECNS и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ECNS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ECNS и IVV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ECNS и IVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 1.03% | 36.49% | 5.64% | -23.05% | -24.58% | 2.11% | 25.42% | 7.84% | -18.27% | 27.55% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | -3.67% | 17.85% | 24.93% | 26.31% | -18.16% | 28.76% | 18.40% | 31.07% | -4.49% | 21.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ECNS показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 2.41% против 14.11% соответственно.
ECNS
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- -12.80%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- -5.25%
- 10 лет*
- 2.41%
IVV
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -3.67%
- 6 месяцев
- -1.44%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ECNS и IVV
ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Доходность на риск
ECNS vs. IVV — Ранг доходности на риск
ECNS
IVV
Сравнение ECNS c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ECNS | IVV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.52 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.54 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 7.28 | -3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ECNS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.71 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.78 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.42 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между ECNS и IVV составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECNS и IVV
Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности IVV в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 6.14% | 6.20% | 5.98% | 4.89% | 3.54% | 4.87% | 3.59% | 3.23% | 6.16% | 3.18% | 4.29% | 3.58% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.22% | 1.17% | 1.30% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.85% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок ECNS и IVV
Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и IVV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ECNS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -55.25% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.93% | -12.06% | -4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.61% | -24.53% | -35.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.43% | -33.90% | -29.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.96% | -5.57% | -29.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.33% | -10.84% | -18.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 2.55% | +5.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECNS и IVV
iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ECNS | IVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 5.34% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 9.47% | +5.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.26% | 18.31% | +6.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.43% | 16.89% | +12.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 18.03% | +8.02% |