PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ECNS с ISVBF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с ISVBF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and ISVBF (iShares MSCI China A UCITS ETF) are both China Equities funds from iShares - ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index while ISVBF tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECNS returned -7.86%/yr vs -5.39%/yr for ISVBF. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.40%/yr for ISVBF.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и ISVBF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -10.09%, что значительно ниже, чем у ISVBF с доходностью -9.00%.

ECNS

1 день
0.55%
1 месяц
-3.75%
6 месяцев
-16.01%
С начала года
-10.09%
1 год
-8.73%
3 года*
5.03%
5 лет*
-7.86%
10 лет*
1.06%

ISVBF

1 день
-0.31%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
-12.46%
С начала года
-9.00%
1 год
-1.08%
3 года*
8.53%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и ISVBF

2026 (YTD)20252024202320222021
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-10.09%36.49%5.64%-23.05%-24.58%-9.43%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		-9.00%30.64%18.96%-9.28%-23.01%-22.12%

Correlation

The correlation between ECNS and ISVBF is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2021 г.

0.31

Over the past year, ECNS and ISVBF have become more correlated (0.51) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

iShares MSCI China A UCITS ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с ISVBF:
ISVBF с CQQQISVBF с ASHRISVBF с MCHIISVBF с CNXTISVBF с MAGCISVBF с XPPISVBF с CNQQ

Доходность на риск

ECNS vs. ISVBF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 66
Ранг коэф-та Мартина
ISVBF
Ранг доходности на риск ISVBF: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVBF: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVBF: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVBF: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c ISVBF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECNSISVBFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
-0.03

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.17

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.02

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

-0.05

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

-0.10

-0.63

ECNS vs. ISVBF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ISVBF равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и ISVBF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECNS и ISVBF

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки ISVBF в -53.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и ISVBF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSISVBFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-53.78%

-9.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.73%

-24.14%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-24.14%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.03%

-52.51%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.13%

-26.24%

-15.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.47%

-32.63%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

10.55%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и ISVBF

Текущая волатильность для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) составляет 6.40%, в то время как у iShares MSCI China A UCITS ETF (ISVBF) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что ECNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSISVBFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

7.64%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

27.01%

-13.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

31.44%

-10.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.48%

30.46%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.80%

30.12%

-4.32%

Сравнение комиссий ECNS и ISVBF

ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ISVBF в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и ISVBF

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, тогда как ISVBF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.54%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
ISVBF
iShares MSCI China A UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and ISVBF have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ISVBF has higher volatility (7.64%) compared to ECNS (6.40%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs ISVBF's -53.78%.

On 5-year performance, ISVBF leads with -5.39% vs -7.86% for ECNS. On fees, ISVBF is cheaper at 0.40% per year. On volatility, ECNS has been the lower-risk option at 6.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVBF has performed better with a -5.39% return vs -7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVBF is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.

ECNS has the higher dividend yield at 6.54%, compared with 0.00% for ISVBF.

ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while ISVBF tracks MSCI China A Inclusion Index. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.40% for ISVBF.

ISVBF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и ISVBF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор