PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECNS с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с INDY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both exchange-traded funds - ECNS is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI China Small Cap Index, while INDY is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.55%/yr vs 6.94%/yr for INDY. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -9.88%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -12.36%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям INDY по среднегодовой доходности: 1.55% против 6.94% соответственно.

ECNS

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.71%
С начала года
-9.88%
6 месяцев
-11.17%
1 год
1.85%
3 года*
6.91%
5 лет*
-8.08%
10 лет*
1.55%

INDY

1 день
-1.49%
1 месяц
1.53%
С начала года
-12.36%
6 месяцев
-12.66%
1 год
-12.06%
3 года*
2.42%
5 лет*
2.23%
10 лет*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-9.88%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
INDY
iShares India 50 ETF		-12.36%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between ECNS and INDY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2010 г.

0.42

The correlation between ECNS and INDY shifts across timeframes, from 0.23 (3 years) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ECNS и INDY

Секторы
ECNS
INDY

Здравоохранение

19.9%
4.7%

Промышленность

18.0%
8.0%

Технологии

12.6%
8.5%

Потребительский циклический сектор

9.3%
11.0%

Недвижимость

8.7%

-

Сырьевые материалы

8.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

6.5%
5.2%

Финансовые услуги

4.6%
35.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
6.0%

Энергетика

3.2%
11.0%

Коммунальные услуги

2.4%
2.9%

Здравоохранение

ECNS
19.9%
INDY
4.7%

Промышленность

ECNS
18.0%
INDY
8.0%

Технологии

ECNS
12.6%
INDY
8.5%

Потребительский циклический сектор

ECNS
9.3%
INDY
11.0%

Недвижимость

ECNS
8.7%
INDY

-

Сырьевые материалы

ECNS
8.4%
INDY
7.7%

Коммуникационные услуги

ECNS
6.5%
INDY
5.2%

Финансовые услуги

ECNS
4.6%
INDY
35.2%

Потребительский защитный сектор

ECNS
4.2%
INDY
6.0%

Энергетика

ECNS
3.2%
INDY
11.0%

Коммунальные услуги

ECNS
2.4%
INDY
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с VOOINDY с GLININDY с INCO

Доходность на риск

ECNS vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 99
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECNSINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.09
-0.84

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.26
-1.18

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.87

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.08

-0.64

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.18

-1.35

+1.53

ECNS vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.09, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ECNS и INDY

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-44.74%

-18.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.70%

-18.95%

-3.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-22.40%

-9.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.61%

-22.40%

-37.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-43.50%

-19.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.99%

-18.17%

-23.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-12.24%

-17.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.24%

8.98%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и INDY

iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с iShares India 50 ETF (INDY) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.06%

+1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.59%

12.55%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.68%

14.36%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

14.98%

+14.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

19.53%

+6.37%

Сравнение комиссий ECNS и INDY

ECNS берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и INDY

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности INDY в 9.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.53%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%
INDY
iShares India 50 ETF		9.50%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and INDY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECNS has higher volatility (5.69%) compared to INDY (4.06%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, INDY leads with 6.94% vs 1.55% for ECNS. On fees, ECNS is cheaper at 0.59% per year. On volatility, INDY has been the lower-risk option at 4.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INDY has performed better with a 6.94% return vs 1.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ECNS is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.65% for INDY.

INDY has the higher dividend yield at 9.50%, compared with 6.53% for ECNS.

ECNS is categorized as Asia Pacific Equities, while INDY is Emerging Markets Equities. ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.65% for INDY.

ECNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор