PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ECNS с DVYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ECNS с DVYA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ECNS (iShares MSCI China Small-Cap ETF) and DVYA (iShares Asia/Pacific Dividend ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - ECNS tracks the MSCI China Small Cap Index while DVYA tracks the Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ECNS returned 1.88%/yr vs 7.30%/yr for DVYA. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ECNS charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for DVYA.

Доходность

Сравнение доходности ECNS и DVYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ECNS показывает доходность -4.50%, что значительно ниже, чем у DVYA с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции ECNS уступали акциям DVYA по среднегодовой доходности: 1.88% против 7.30% соответственно.

ECNS

1 день
-2.25%
1 месяц
-6.37%
С начала года
-4.50%
6 месяцев
-7.48%
1 год
13.77%
3 года*
7.43%
5 лет*
-6.97%
10 лет*
1.88%

DVYA

1 день
-0.86%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.35%
6 месяцев
13.63%
1 год
39.49%
3 года*
21.73%
5 лет*
9.88%
10 лет*
7.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ECNS и DVYA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		-4.50%36.49%5.64%-23.05%-24.58%2.11%25.42%7.84%-18.27%27.55%
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		13.35%30.22%6.05%13.75%-2.17%3.41%-9.61%14.70%-14.87%16.99%

Correlation

The correlation between ECNS and DVYA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2012 г.

0.50

The correlation between ECNS and DVYA has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ECNS и DVYA

Секторы
ECNS
DVYA

Здравоохранение

19.8%
3.5%

Технологии

16.9%
1.6%

Промышленность

16.2%
7.1%

Недвижимость

8.8%
10.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
10.9%

Сырьевые материалы

7.8%
16.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
4.7%

Финансовые услуги

4.4%
30.9%

Потребительский защитный сектор

4.0%
5.2%

Энергетика

3.4%
5.0%

Коммунальные услуги

2.6%
4.5%

Здравоохранение

ECNS
19.8%
DVYA
3.5%

Технологии

ECNS
16.9%
DVYA
1.6%

Промышленность

ECNS
16.2%
DVYA
7.1%

Недвижимость

ECNS
8.8%
DVYA
10.6%

Потребительский циклический сектор

ECNS
8.8%
DVYA
10.9%

Сырьевые материалы

ECNS
7.8%
DVYA
16.1%

Коммуникационные услуги

ECNS
4.5%
DVYA
4.7%

Финансовые услуги

ECNS
4.4%
DVYA
30.9%

Потребительский защитный сектор

ECNS
4.0%
DVYA
5.2%

Энергетика

ECNS
3.4%
DVYA
5.0%

Коммунальные услуги

ECNS
2.6%
DVYA
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI China Small-Cap ETF

iShares Asia/Pacific Dividend ETF

Часто сравнивают с ECNS:
ECNS с ASHSECNS с MCHIECNS с CNXTECNS с DFAEECNS с CQQQECNS с FLCHECNS с EWT
Часто сравнивают с DVYA:
DVYA с VYMDVYA с DVYEDVYA с IDVDVYA с VWIDDVYA с CNDVYA с EPDPXDVYA с BBCA

Доходность на риск

ECNS vs. DVYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ECNS
Ранг доходности на риск ECNS: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECNS: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECNS: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECNS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECNS: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECNS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
DVYA
Ранг доходности на риск DVYA: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ECNS c DVYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) и iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ECNSDVYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
3.05

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
4.06

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.53

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

4.59

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.51

16.66

-15.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ECNS vs. DVYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ECNS на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа DVYA равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ECNS и DVYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ECNSDVYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

3.05

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.66

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.42

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.30

-0.28

Просадки

Сравнение просадок ECNS и DVYA

Максимальная просадка ECNS за все время составила -63.43%, что больше максимальной просадки DVYA в -45.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECNS и DVYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECNSDVYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.43%

-45.61%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.08%

-8.64%

-9.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.72%

-19.15%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.61%

-25.37%

-34.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.43%

-45.61%

-17.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.52%

-3.11%

-35.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.39%

-10.06%

-19.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.14%

2.38%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ECNS и DVYA

iShares MSCI China Small-Cap ETF (ECNS) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с iShares Asia/Pacific Dividend ETF (DVYA) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что ECNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECNSDVYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.94%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

10.44%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.92%

13.00%

+7.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.44%

15.08%

+14.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.90%

17.55%

+8.35%

Сравнение комиссий ECNS и DVYA

ECNS берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DVYA в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ECNS и DVYA

Дивидендная доходность ECNS за последние двенадцать месяцев составляет около 6.49%, что больше доходности DVYA в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYA
iShares Asia/Pacific Dividend ETF		4.33%4.71%5.97%6.48%7.29%5.81%3.66%5.52%6.24%4.74%4.79%5.33%
ECNS
iShares MSCI China Small-Cap ETF		6.49%6.20%5.98%4.89%3.54%4.87%3.59%3.23%6.16%3.18%4.29%3.58%

Часто задаваемые вопросы

ECNS and DVYA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ECNS has higher volatility (5.64%) compared to DVYA (3.94%). In terms of maximum drawdown, ECNS dropped -63.43% vs DVYA's -45.61%.

On 10-year performance, DVYA leads with 7.30% vs 1.88% for ECNS. On fees, DVYA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DVYA has been the lower-risk option at 3.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DVYA has performed better with a 7.30% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVYA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for ECNS.

ECNS has the higher dividend yield at 6.49%, compared with 4.33% for DVYA.

ECNS tracks MSCI China Small Cap Index, while DVYA tracks Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index. Their fees differ too: 0.59% for ECNS and 0.49% for DVYA.

DVYA currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ECNS и DVYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор